网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。

  • A、波动率看涨
  • B、波动率看跌
  • C、波动率看平
  • D、其他三项都不对

参考答案

更多 “买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。A、波动率看涨B、波动率看跌C、波动率看平D、其他三项都不对” 相关考题
考题 其他变量不变的情况下，股价波动率越高，期权的价格越高，无论看涨期权和看跌期权都如此。（ ）
查看答案
考题 在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()A.水平价差套利 B.看涨期权与看跌期权之间的套利 C.垂直价差套利 D.波动率交易套利
查看答案
考题 市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是(　)。A.历史波动率 B.价格波动率 C.隐含波动率 D.数据波动率
查看答案
考题 隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ）
查看答案
考题 标的资产价格的波动率是用来衡量标的资产未来价格变动不确定性的指标，常用的波动率有( )。 Ⅰ．历史波动率 Ⅱ．预测波动率 Ⅲ．平均波动率Ⅳ．隐含波动率A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅳ
查看答案
考题 买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。A、认为波动率会上升B、认为波动率会下降C、认为波动率基本不变D、和波动率无关
查看答案
考题 期权的市场价格反映的波动率为（）。A、已实现波动率B、隐含波动率C、历史波动率D、条件波动率
查看答案
考题 卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。A、波动率看涨B、波动率看跌C、标的资产看涨D、标的资产看跌
查看答案
考题 对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。A、理论上，风险无限，盈利有限B、理论上，风险有限、盈利无限C、适合波动率走高的行情D、适合波动率走低的行情
查看答案
考题 关于波动率下列说法正确的是（）A、历史波动率是股票历史价格序列的标准差B、隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差C、理论上，历史波动率存在波动率微笑D、理论上，隐含波动率存在波动率微笑
查看答案
考题 （）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。A、历史波动率B、隐含波动率C、期价波动率D、每日波动率
查看答案
考题 以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A、股票现货多头与看涨期权空头B、股指期货空头与看跌期权空头C、跨式组合策略多头D、保护性看跌策略
查看答案
考题 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
查看答案
考题 下列关于波动率的说法，错误的是（）。A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
查看答案
考题 水平价差套利包括（）。A、盒式价差套利B、垂直价差套利C、鹰式价差套利D、蝶式价差套利E、波动率交易套利
查看答案
考题 下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权
查看答案
考题 单选题关于波动率下列说法正确的是（）A 历史波动率是股票历史价格序列的标准差B 隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差C 理论上，历史波动率存在波动率微笑D 理论上，隐含波动率存在波动率微笑
查看答案
考题 判断题波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）A 对B 错
查看答案
考题 单选题下列关于波动率的说法，错误的是（）。A 波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度B 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出C 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期D 对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
查看答案
考题 单选题买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。A 波动率看涨B 波动率看跌C 波动率看平D 其他三项都不对
查看答案
考题 单选题卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。A 波动率看涨B 波动率看跌C 标的资产看涨D 标的资产看跌
查看答案
考题 单选题通过已知的期权价格倒推出来的波动率称为（　　）。A 历史波动率B 已实现波动率C 隐含波动率D 预期波动率
查看答案
考题 单选题买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。A 认为波动率会上升B 认为波动率会下降C 认为波动率基本不变D 和波动率无关
查看答案
考题 多选题以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。A股票现货多头与看涨期权空头B股指期货空头与看跌期权空头C跨式组合策略多头D保护性看跌策略
查看答案
考题 单选题期权的市场价格反映的波动率为（）。A 已实现波动率B 隐含波动率C 历史波动率D 条件波动率
查看答案
考题 单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.A 买入看涨期权和买入看跌期权B 买入看涨期权和卖出看跌期权C 卖出看涨期权和买入看跌期权D 卖出看涨期权和卖出看跌期权
查看答案
考题 单选题（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。A 历史波动率B 隐含波动率C 期价波动率D 每日波动率
查看答案
热门标签
最新试卷