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中金所金融及衍生品知识竞赛 问题列表
问题
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）A、此远期合约定价合理，没有套利机会B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
问题
某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股，该股票目前价格是30元/股，所有期限的无风险连续利率均为6%，某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。
3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期合约的空头价值是（）元。A、-5.00B、-5.55C、-6.00D、-6.55
问题
蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）A、0B、S-K1C、K3-SD、K3-K1
问题
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。A、19.51B、20.51C、21.51D、22.51
问题
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）A、投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货B、投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货C、如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益D、投资者可以获得现券的利息收益
问题
2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）A、买入8张2016年9月到期的期货合约B、卖出4张2016年9月到期的期货合约C、买入4张2016年6月到期的期货合约D、卖出8张2016年9月到期的期货合约
问题
下列属于“来华人员”的是（）。A、驻华机构的人员B、长期入境的外国人C、应聘在境内机构工作的外国人D、中国留学生