2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》模拟试题(2022-01-05)

发布时间：2022-01-05

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2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、《气候相关金融信息披露工作组建议报告》是从（）领域提出的披露建议。【多选题】

A.治理

B.战略

C.风险管理

D.经济

E.指标和目标

正确答案:A、B、C、E

答案解析:2017年6月，气候相关金融信息披露工作组（TCFD）发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》。TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出了披露建议。

2、根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。【单选题】

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:C

答案解析:选项C正确：《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额（包括第四条第二款所列各类信用风险暴露）不得超过该商业银行资本净额的15%，否则将视为超过其风险承受能力。

3、一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因素有（  ；）。【多选题】

A.银行的风险容忍度与风险偏好

B.银行对风险的缓释能力

C.过往的业务量和风险水平

D.流动性风险的可能性与预期

E.对取得流动性能力的预期

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素：（1）银行的风险容忍度与风险偏好（选项A正确）；（2）银行对风险的缓释能力（选项B正确）；（3）银行的盈利能力和风险回报率；（4）流动性风险的可能性与预期（选项D正确）；（5）对取得流动性能力的预期（选项E正确）；（6）其他非流动性的风险暴露；（7）过往的业务量和风险水平（选项C正确）。

4、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。【单选题】

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

正确答案:A

答案解析:选项A表述错误：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。所以操作风险会对流动性造成显著影响。

5、过低或过高设置风险因子的变化幅度，都不会影响有效地开展压力测试。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:过低或过高设置风险因子的变化幅度，都不利于有效地开展压力测试。

6、随着时间的推移，气候风险可能会出现不同程度的变化，一旦突破临界点，气候风险影响的严重性和规范性都可能大幅增加。这体现了气候风险的（）特征。【单选题】

A.更长的时间跨度和长期影响

B.全局性和系统性

C.非线性

D.高度不确定性

正确答案:C

答案解析:气候风险具有以下特征：1.高度不确定性2.更长的时间跨度和长期影响3.非线性：随着时间的推移，气候风险可能会出现不同程度的变化，一旦突破临界点，气候风险影响的严重性和规范性都可能大幅增加。选项C正确。4.全局性和系统性

7、（ ； ； ） 是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。【单选题】

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案:C

答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。选项C：风险价值限额（VaRLimits)是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

8、银行账簿中的项目通常按照( )计价。【单选题】

A.摊余成本法

B.账面价格

C.市场价格

D.模型定价

正确答案:A

答案解析:交易账簿业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价，主要受公允价值变动对盈利能力的影响。与交易账簿相对应，银行的其他业务归入银行账簿，对于国内商业银行而言最典型的是存贷款业务，通常按摊余成本法计价（选项A正确），主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。

9、开放式公募理财产品应当持有不低于该理财产品资产净值（）的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。【单选题】

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

正确答案:B

答案解析:选项B正确：《商业银行理财业务监督管理办法》规定：开放式公募理财产品应当持有不低于该理财产品资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。

10、商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品／业务风险（  ；）。【多选题】

A.识别评估

B.审查

C.计量

D.控制

E.监督管理

正确答案:A、B、D、E

答案解析:商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品／业务风险识别评估、控制、审查和监督管理（选项ABDE正确）。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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