2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》模拟试题(2021-04-22)

发布时间：2021-04-22

2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是(    )。【单选题】

A.预期损失是商业银行预期会发生的平均损失

B.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

C.预期损失等于预期损失率与资产风险暴露二者的乘积

D.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

正确答案:D

答案解析:选项D表述错误：商业银行信用风险预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将要发生的损失。

2、下列属于商业银行风险管理的作用的有（）。【多选题】

A.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值

B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

C.风险管理可以改变商业银行的经营模式

D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：商业银行风险管理的作用：（1）健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；（2）良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力；（3）风险管理可以改变商业银行的经营模式；（4）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据；（5）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。

3、债券A的票面利率为8%，债券B的票面利率为6%，假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时，则(    )。【单选题】

A.A和B均跌价,但A比B跌的快

B.A和B均涨价,但A比B涨的快

C.A和B均跌价,但B比A跌的快

D.A和B均涨价,但B比A 涨的快

正确答案:B

答案解析:债券的利率是不会变的，市场利率下降相当于债券涨价了，债券A的票面利率为8%，债券B的票面利率为6%，A比B利率大，相对来说涨的要快（选项B正确）。

4、（  ）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。【单选题】

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

正确答案:A

答案解析:选项A：监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。选项B：经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。选项D：账面资本是银行持股人的永久性资本投入。

5、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。【单选题】

A.系统性风险

B.行业风险

C.区域风险

D.非系统性风险

正确答案:A

答案解析:与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注系统性风险可能造成的影响（选项A符合题意）。

6、下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理具体做法（ ）【多选题】

A.增强对客户和公众的透明度

B.将企业社会责任和经营目标相结合

C.保持与媒体的良好接触

D.制定危机管理规划

E.采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评

正确答案:A、B、C、D

答案解析:风险管理的具体措施有：（1）强化声誉风险管理培训；（2）尽可能维护大多数利益持有者的期望（3）确保及时处理投诉和批评；（4）增强对客户和公众的透明度；（5）将企业社会责任和经营目标相结合；（6）保持与媒体的良好接触；（7）制定危机管理规划；（8）加强对声誉事件的应对处置；（9）积极稳妥应对重大声誉事件；（10）强化声誉事件的考核问责。选项E：“采用“辩护或否认”的对抗思维面对客户批评”属于传统的危机处理方法，现在已经不再适用。

7、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会的责任？ （ ）【单选题】

A.确定声誉风险管理策略和总体目标

B.掌握声誉风险状况

C.建立健全声誉风险管理制度

D.监督高级管理层开展声誉风险管理

正确答案:C

答案解析:董事会负责确定声誉风险管理策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理。对声誉事件造成机构和行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或社会经济秩序稳定的，董事会应听取专门报告，并在下一年听取声誉风险管理的专项报告。选项C：建立健全声誉风险管理制度是高级管理层的责任。

8、根据监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约（）。【多选题】

A.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期60天以上

B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上

C.银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失

D.银行将债务人列为破产企业或类似状态

E.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算

正确答案:B、C、D、E

答案解析:当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：1.债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期（选项A不属于违约，选项B属于违约）。2.银行认定，除非采取变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”:（1）银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算（选项E属于违约）。（2）发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备。（3）银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失（选项C属于违约）。（4）由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。（5）银行将债务人列为破产企业或类似状态（选项D属于违约）。（6）债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务。（7）银行认定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。

9、流动性风险成因的（ ）决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。【单选题】

A.单一性

B.复杂性

C.多维性

D.客观性

正确答案:B

答案解析:选项B正确。流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

10、风险限额管理不包括（  ）环节。【单选题】

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.风险限额控制

D.风险限额识别

正确答案:D

答案解析:风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。选项D：风险限额识别不属于风险限额管理。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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