2019年银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题(2019-11-05)

发布时间：2019-11-05

2019年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、商业银行通常用资本金来应对（ ）。【单选题】

A.系统损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

正确答案:C

答案解析:商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸取预期损失；利用资本金来应对非预期损失（选项C正确）；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买保险手段来转移风险；但对于因衍生品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应担采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

2、关于抵押品管理，下列说法正确的是（）。【多选题】

A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段

B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性

C.银行往往首先使用资产出售的方式获得流动性

D.国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易

E.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制

正确答案:A、B、D、E

答案解析:选项C说法不正确：银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式。

3、银行监管的公开原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动应当平等对待所有参与者。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容:（1）监管立法和政策标准公开；（2）监管执法和行为标准公开；（3）行政复议的依据、标准、程序公开。题干所述为公正原则。

4、根据监管机构的规定，操作风险包括（）。【单选题】

A.信用风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.战略风险

正确答案:B

答案解析:

5、【多选题】

A.定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标

B.资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平

C.收益类指标包括收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率

D.风险类指标一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各类型风险指标

E.零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为负

正确答案:A、B、C、D

答案解析:

6、

除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:

除了定性风险分析和监控，银行应使用风险计量和建模技巧，但不能替代定性风险分析和监控。

7、【单选题】

A.清收处置

B.贷款重组/债务重组

C. 贷款核销

D.不良资产证券化

正确答案:B

答案解析:

8、下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。【单选题】

A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失

C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确：Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素；选项B说法不正确：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；选项D说法不正确：Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

9、操作风险报告主要包括（）。【多选题】

A.操作风险管理报告

B.操作风险专项报告

C.操作风险监测报告

D.操作风险评估报告

E. 操作风险损失事件报告

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确。操作风险报告主要包括操作风险管理报告、操作风险专项报告、操作风险监测报告、操作风险损失事件报告。

10、现金流分析是从（）几个维度全面分析银行所面临的流动性风险。【多选题】

A.事件

B.时间

C.产品

D.场景

E.地点

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确。相比比例分析，现金流分析不是以一个数字表示银行面临的短期流动性风险，而是从时间、产品和场景三个维度全面分析银行所面临的流动性风险，也以更直接的方式回答“银行是否有足够的头寸应对流动性风险”。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

被认为是公司的无成本融资来源，因为公司在此款项到期之前可以充分利用这部分资金购买商品和服务等。

A．应收账款

B．应付账款

C．存货

D．销售收入

正确答案：B
解析：应付账款被认为是公司的无成本融资来源，因为公司在应付账款到期之前可以充分利用这部分资金购买商品和服务等。

以下表述不正确的是( )

A．委托贷款的风险由委托人承担，银行只收取手续费，不承担贷款风险，不代垫资金。

B．短期贷款通常采取一次还清贷款的还款方式

C．中长期贷款采用分期偿还方式

D．固定利率贷款在贷款期限内遇利率调整要分段计息

正确答案：D
解析：固定利率贷款是指贷款利率在贷款期限内保持不变，遇利率调整也不分段计息的贷款。

利润是企业的资产在扣除负债后由所有者享有的声誉权益。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B

以下关于项目的不确定性的分析正确的是（ ）。

A．盈亏平衡点都是越高越好

B．盈亏平衡点越高，表明项目抗风险能力越强

C．项目对某因素的敏感程度可以表示为该因素按一定比例变化时评价指标的变化

D．项目对某因素的敏感程度也可以表示为评价指标达到某个临界点时允许某因素变化的最大极限

E．在盈亏平衡点上，企业处于不盈不亏状态

正确答案：CDE
一般情况下，盈亏平衡点越低越好，A选项错误。盈亏平衡点越低，表明项目抗风险能力越强，B选项错误。故选CDE。

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