2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-05-17)

发布时间：2020-05-17

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、巴塞尔委员会按流动性高低对银行资产的分类中：最具有流动性的资产包括（）。【多选题】

A.现金

B.中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

C.同业拆借

D.商业银行可出售的贷款组合

E.股票

正确答案:A、B

答案解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资（选项AB正确）；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些货款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的货款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信货资产等。

2、信用风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融商品持有人造成经济损失的风险。

3、在制定风险偏好过程中需要考虑的因素，不包括（ ）。【单选题】

A.风险偏好与利益相关人的期望

B.银行需考虑该行愿意承担的风险

C.监管要求

D.内部控制和风险隔离

正确答案:D

答案解析:在制定风险偏好过程中需要考虑以下因素：（1）风险偏好与利益相关人的期望；（2）银行需考虑该行愿意承担的风险；（3）监管要求；（4）充分考虑压力测试。选项D：内部控制和风险隔离不属于制定风险偏好过程中需要考虑的因素。

4、压力测试的核心目的是（）。【多选题】

A.降低风险发生的可能性

B.杜绝风险发生的可能性

C.缓释风险发生后造成的损失

D.风险发生后去的损失补偿

E.减小风险发生后造成的损失

正确答案:A、C

答案解析:压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失（选项AC正确）。

5、监管机构对商业银行的现场检查重点不包括（）。【单选题】

A.管理水平和内部控制

B.市场风险敏感度

C.盈利能力

D.业务人员的专业能力

正确答案:D

答案解析:中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。选项D：“业务人员的专业能力”不属于监管机构对商业银行的现场检查重点。

6、某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为12亿元人民币，2006年末总资产为13亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为( )。【单选题】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正确答案:B

答案解析:2006年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷[（12+13）÷2]=4%（选项B正确）。

7、关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。【单选题】

A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重

B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产

C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账户，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账户，按照权重法的规定计量风险加权资产

D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账户，按照权重法的规定计量风险加权资产，对交易账户，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。

8、信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的（）等风险。【多选题】

A.市场

B.信用

C.法律

D.操作

E.声誉

正确答案:C、D、E

答案解析:选项CDE正确：信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

9、下列关于大额风险暴露管理的监管指标要求正确的是（）。【多选题】

A.商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%

B.商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的15%

C.商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的10%

D.商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%

E.全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的30%

正确答案:A、D

答案解析:选项AD正确：商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%；对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%；对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%；全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。部分特殊风险暴露不受上述限制。

10、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。 【单选题】

A.商业银行

B.客户

C.商业银行和客户

D.中国银行业协会

正确答案:A

答案解析:通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任（选项A正确）。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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