2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题(2021-03-05)
发布时间:2021-03-05
2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、模型输入数据分类不包括()。【单选题】
A.交易及头寸数据
B.市场数据
C.模型的假设和参数
D.内部测评数据
正确答案:D
答案解析:模型输入数据可分为交易及头寸数据、市场数据、模型的假设和参数,以及相关参考数据。选项D:内部测评数据不属于模型输入数据分类。
2、下列属于为实现目标巴塞尔委员会提出的要求的是()。【多选题】
A.对银行的资本充足问题早干预、早介入
B.监管部门鼓励银行保持高于最低资本要求的资本水平
C.监管部门检查和评价银行资本充足评估情况
D.鼓励银行运用更好的风险管理技术,改进和提高风险管理水平
E.银行应建立资本充足评估程序,评估与风险状况相适应的总体资本水平,并制定保持资本水平的战略
正确答案:A、B、C、E
答案解析:选项ABCE正确:为实现目标,巴塞尔委员会提出了四个要求:第一,银行应建立资本充足评估程序,评估与风险状况(risk profile)相适应的总体资本水平,并制定保持资本水平的战略。第二,监管部门检查和评价银行资本充足评估情况。第三,监管部门鼓励银行保持高于最低资本要求的资本水平。第四,对银行的资本充足问题早干预、早介入。
3、第二支柱资本要求覆盖()。【多选题】
A.集中度风险
B.市场风险
C.银行账簿利率风险
D.流动性风险
E.其他实质性风险
正确答案:A、C、D、E
答案解析:选项ACDE正确:第二支柱资本要求覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动性风险以及其他实质性风险,监管当局将根据风险评估与判断对单家银行提出差异化的资本要求,也可以认可商业银行内部资本充足评估结果。
4、国别风险预警和应急处置不包括()。【单选题】
A.建立国别风险预警机构
B.完善风险信息监控
C.加强风险控制
D.健全预警信息传递机制
正确答案:C
答案解析:国别风险预警和应急处置包括:(1)建立国别风险预警机构;(2)完善风险信息监控;(3)健全预警信息传递机制;(4)准确把握预警等级;(5)加强风险预测(6)应急处置方案。选项C:“加强风险控制”不属于国别风险预警和应急处置。
5、下列不属于资金业务的是( )。【单选题】
A.资金拆借
B.债券买卖
C.外汇买卖
D.个人生产经营贷款
正确答案:D
答案解析:资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险 等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动,包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。选项D:个人生产经营贷款属于个人信贷业务。
6、与权重法相比,资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险,对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与权重法相比,资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险,对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此,有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系,切实提高风险管理水平,在获得监管当局核准的情况下,采用资本计量的高级方法计量资本要求。
7、商业银行可以选择()计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。【多选题】
A.权重法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法
E.内部评级法
正确答案:A、E
答案解析:商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产(选项AE正确)。选项BCD都是交易对手信用风险暴露计量的方法。
8、战略风险识别可以从()入手。【多选题】
A.宏观战略层面
B.中观管理层面
C.微观执行层面
D.微观战略层面
E.宏观执行层面
正确答案:A、B、C
答案解析:在商业银行内部经营管理活动中,战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别(选项ABC正确)。
9、20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。【单选题】
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
正确答案:D
答案解析:商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段:(1)20世纪60年代以前,资产风险管理模式阶段;(2)20世纪60年代,负债风险管理模式阶段(选项D正确);(3)20世纪70年代,资产负债风险管理模式阶段;(4)20世纪80年代以后,全面风险管理阶段。
10、项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括( )。【多选题】
A.计划的重大变更
B.供应商的变更
C.关键人员的变更
D.经销商的变更
E.主要费用支出情况
正确答案:A、B、C、E
答案解析:项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况(选项ABCE正确)。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
下列方法中,( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。
A.CAP曲线与AR值
B.二项分布检验
C.KS检验
D.卡方分布检验
E.正态分布检验
解析:违约概率预测准确性的验证方法有:二项、卡方、正态。
验证客户违约风险区分能力的方法:CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。
以下关于个人住房贷款合作单位定位说法正确的是( )。
A.一手个人住房贷款,商业银行最主要的合作单位是房地产开发商
B.二手个人住房贷款,商业银行最主要的合作单位是房地产经纪公司
C.商业银行与房地产经纪公司之间是代理人与被代理人的关系
D.企业法人情况是银行选择合作伙伴的重要参考因素
E.在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前,由开发商提供阶段性或全程担保
解析:房地产经纪公司与商业银行之间是代理人与被代理人的关系。
深刻认识客户关系管理的丰富内涵,需要把握:( )。
A.客户关系管理是银行的一种经营哲学和经营战略
B.客户关系管理强调客户价值、银行价值和员工价值三者的高度统一
C.客户关系管理是贯穿于银行各部门、各环节的经营思想
D.客户关系管理强调从客户的行为因素和情感因素两个层面同时研究与建立客户关系
2007年全国金融工作会议决定,首先推进国家开发银行改革,全面推行商业化运作,主要从事中长期业务。对政策性业务要实行( )。
A.招标制
B.指导制
C.合同制
D.股份制
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