2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》章节练习(2020-04-27)

发布时间：2020-04-27

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2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是( )。【单选题】

A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法

B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况

C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备，运算快捷

D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论

正确答案:C

答案解析:蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 ，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡罗模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。选项C说法不正确：蒙特卡罗法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。

2、汇率风险是包括外汇（不包括黄金）及外汇衍生金融工具头寸的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:汇率风险是包括外汇（包括黄金）及外汇衍生金融工具头寸的风险。

3、外汇( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。【单选题】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正确答案:B

答案解析:市场风险计量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外汇敞口分析（4）敏感性分析（5）风险价值（VaR）。选项B正确。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

4、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。【单选题】

A.100亿元

B.1500（亿/年）

C.1年

D.1.5年

正确答案:D

答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6-900/1000×5=1.5（年）（选项D正确）。

5、商业银行可以选择（）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。【多选题】

A.权重法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法

E.内部评级法

正确答案:A、E

答案解析:商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产（选项AE正确）。选项BCD都是交易对手信用风险暴露计量的方法。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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