你了解中级银行《风险管理》贷款风险迁徙率的计算吗？

发布时间：2021-02-24

贷款风险迁徙率是《风险管理（中级）》考试中考的频率非常高的一个知识点，几乎在每一次的考试中都会出现考题。实质上这个知识点的并不难，但是经常由于计算公式文字比较多而被误解。今天我们一起学习一下贷款风险迁徙率的计算！

贷款风险迁徙率涉及的公式包括：

（1）正常贷款迁徙率

正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）÷（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额）×100%

（2）正常类贷款迁徙率

正常类贷款迁徙率=期初正常贷款类贷款向下迁徙金额÷（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%

（3）关注类贷款迁徙率

关注类贷款迁徙率=期初关注贷款类贷款向下迁徙金额÷（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

（4）次级类贷款迁徙率

次级类贷款迁徙率=期初次级贷款类贷款向下迁徙金额÷（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%

（5）可疑类贷款迁徙率

可疑类贷款迁徙率=期初可疑贷款类贷款向下迁徙金额÷（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%

贷款风险迁徙率一定要注意理解公式，只要理解了公式计算就会变得很简单。下面我们用一个例题看看贷款风险迁徙一般是怎么进行考试的。

例题：下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵：

 

 

正常

关注

次级

可疑

损失

 

正常

90%

10%

0

0

0

期初

关注

5%

80%

10%

5%

0

期初

次级

0

5%

80%

10%

5%

期初

损失

0

0

10%

70%

20%

已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿元，次级贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( C )亿元。

A 3              B 81.3            C 35           D 75

不良贷款=次级+可疑+损失，迁徙就是要向下降一级。先明白这两个已知条件则可以根据公式进行计算。

（1）首先计算正常类贷款的迁徙金额。正常类贷款的期初贷款余额为500亿元，根据表格，向下迁徙了10%，则正常贷款余额=500×90%=450；正常类迁徙成关注类贷款余额=500×10%=50；

（2）计算关注类贷款的迁徙金额。关注类贷款的期初贷款余额为40亿元，根据表格，向上迁徙了5%，向下迁徙了15%（10%+5%），则关注类贷款迁徙为正常贷款余额=40×5%=2；关注类贷款期末余额=40×80%=32；关注类迁徙成次级类贷款余额=40×10%=4；关注类迁徙成可疑类贷款余额=40×5%=2；

（3）计算次级类贷款的迁徙金额。次级类贷款的期初贷款余额为2亿元，根据表格，向上迁徙了5%，向下迁徙了15%（10%+5%），则次级类贷款迁徙为关注贷款余额=20×5%=1；次级类贷款期末余额=20×80%=16；次级类迁徙成可疑类贷款余额=20×10%=2；次级类迁徙成损失类贷款余额=20×5%=1；

（4）可疑类贷款向上迁徙至次级贷款也是属于不良贷款，因此可以不用进行计算，所以维持原来的10亿元；

 

正常

关注

次级

可疑

损失

正常

450

50

0

0

0

关注

2

32

4

2

0

次级

0

1

16

2

1

损失

0

0

0

0

0

已知不良贷款=次级+可疑+损失，则：10+4+2+16+2+1=35亿元（选项C正确）。

贷款迁徙率是《风险管理（中级）》考试中的高频考点，也是工作中常用的知识，伙伴们在复习的时候一定要多多注意。最后，祝大家顺利通过中级银行职业资格考试。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

关于贷款质押风险防范，下列说法不正确的是( )。

A．银行查证质押票证时，有密押的应通过联行核对

B．动产或权利凭证质押，银行要亲自与出质人一起到其托管部门办理登记，将出质人手中的全部有效凭证质押在银行保管

C．接受共有财产质押，必须经所有共有人书面同意

D．银行对难以确认真实、合法、合规性的质物或权利凭证，可以质押

正确答案：D
解析：为防范质物司法风险，银行必须严格审查各类质物适用的法律、法规，确保可依法处置质物；对难以确认真实、合法、合规性的质物或权利凭证，应拒绝质押。

下列关于战略风险管理的说法不正确的是（ ）。

A．准确预测未来风险事件的可能性是存在的是接受战略管理的基本假设

B．战略风险管理能够完全避免经济损失

C．战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力

D．在战略风险管理中要明确董事会和高级管理层的责任

正确答案：B
战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

国家助学贷款的审批内容包括（ ）。 A．对贷款申请审批表和贫困证明等内容进行核对 B．审查每个申请学生每学年贷款金额是否超过6000元 C．借款用途是否明确合法 D．申请借款的额度、期限、币种等是否符合有关贷款办法和规定 E．其他需要审查的事项

正确答案：ABE
选项C、D属于商业助学贷款审批的内容。

下列关于风险的说法，正确的是（ ）。

A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

正确答案：D
A项中应为贷款而不是存款；B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中；对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。故选D。

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