2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-09-16)
发布时间:2021-09-16
2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第七章 金融衍生工具5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、投资者在进行金融衍生工具交易时,要想获得交易的成功,必须对利率、汇率、股价等因素变动的趋势做出预测,这是衍生工具的()所决定的。【选择题】
A.跨期性
B.杠杆性
C.风险性
D.投机性
正确答案:A
答案解析:选项A正确:金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。无论是哪一种金融衍生工具,都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流,跨期交易的特点十分突出。这就要求交易双方对利率、汇率、股价等价格因素的未来变动趋势做出判断,而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏。
2、可转换债券的发行条件包括()。Ⅰ.财务状况良好Ⅱ.最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%Ⅲ.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的50%Ⅳ.最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:公开发行可转换债券的公司除应当符合组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、上市公司的财务状况良好等要求外,还应当符合下列规定:第一,最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比,以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据;第二,本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;第三,最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息。
3、从产品属性看,权证是一种()。【选择题】
A.期权
B.远期
C.期货
D.互换
正确答案:A
答案解析:选项A正确:从产品属性看,权证是一种期权类金融衍生产品。权证与交易所交易期权的主要区别在于,交易所挂牌交易的期权是交易所制定的标准化合约,具有同一基础资产、不同行权价格和行权时间的多个期权形成期权系列进行交易;而权证则是权证发行人发行的合约,发行人作为权利的授予者承担全部责任。
4、在金融期权的主要风险指标中,()与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。Ⅰ.标的证券价格Ⅱ.到期期限Ⅲ.波动率Ⅳ.市场无风险利率【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:C
答案解析:选项C正确:Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。
5、上证50ETF期权合约的熔断机制规定,连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过()且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。【选择题】
A.30%
B.50%
C.80%
D.100%
正确答案:B
答案解析:选项B正确:上证50ETF期权合约的熔断机制规定,连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。
下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题,供大家学习参考。
( )是证券经纪业务营销的关键环节。 A.目标市场选择 B.营销渠道选择 C.客户促成 D.客户关系建立
p118.,关系建立是客户招揽的保证 (本解析由sssss提供)
上市公司报送的新股发行申请文件都应该在指定网站披露。 ( )
证券分析师明知客户或投资者的要求或拟委托的事项违反了法律、法规或证券分析师执业规范的,应予以拒绝,且如实告知客户或投资者并提出改正建议。( )
深圳证券交易所配股认购于( )开始,认购期为( )个工作日。
A.R日,10
B.B.R+1日,15
C.R+1日,10
D.D.R-1日,15
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