2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-11-09)

发布时间：2021-11-09

2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第七章 金融衍生工具5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、CDS指的是（）。【选择题】

A.利率互换

B.金融期货合约

C.信用违约互换

D.可转换公司债券

正确答案:C

答案解析:选项C正确：CDS指的是信用违约互换，IRS指的是利率互换。

2、交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产或金融变量的合约是（）。【选择题】

A.金融远期合约

B.金融期货合约

C.金融现货合约

D.金融期权合约

正确答案:A

答案解析:选项A正确：交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产或金融变量的合约是金融远期合约。金融期货合约是指由交易双方订立的，约定在未来某个日期以成交时所约定的价格交割一定数量的某种金融商品的标准化契约。

3、（）是指美国的证券中央保管和清算机构，负责ADR的保管和清算。【选择题】

A.托管银行

B.外汇交易所

C.存券银行

D.中央存托公司

正确答案:D

答案解析:选项D正确：中央存托公司是指美国的证券中央保管和清算机构，负责ADR的保管和清算。存券银行作为ADR的发行人和ADR的市场中介，为ADR的投资者提供所需的一切服务。托管银行是由存券银行在基础证券发行国安排的银行，它通常是存券银行在当地的分行、附属行或代理行。

4、目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。【选择题】

A.上海银行间同业拆放利率

B.国债回购利率（7天）

C.1年期定期存款利率

D.深圳银行间同业拆放利率

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率（含隔夜、1周、3个月期等品种）、国债回购利率（7天）、1年期定期存款利率，互换期限从7天到3年，交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。

5、信用违约互换CDS的交易风险来自（）这几个方面。Ⅰ.具有较高的杠杆性Ⅱ.特定信用工具可能同时在多起交易中被当作CDS的参考，有可能极大地放大风险敞口总额Ⅲ.危机期间，每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑 Ⅳ.投行从业人员道德风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：CDS交易的危险来自三个方面：（1）具有较高的杠杆性；（Ⅰ正确）（2）由于信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具（常见的有按揭贷款、按揭支持证券、各国国债及公司债券或者债券组合、债券指数），因此，特定信用工具可能同时在多起交易中被当作CDS的参考，有可能极大地放大风险敞口总额，在发生危机时，市场往往恐慌性地高估涉险金额；（Ⅱ正确）（3）由于场外市场缺乏充分的信息披露和监管，交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易，因此，在危机期间，每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑，担心自己的交易对手因此倒下从而使自己的敞口头寸失去着落。（Ⅲ正确）

下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

以下关于公司型基金的正确表述是（ ）。

A．基金公司是独立的法人机构

B．基金公司不是独立的法人机构

C．在国际上一定不是上市基金

D．肯定是封闭基金

正确答案：A

以年收益率作为回购交易报价方式的一个缺陷是不能直接反映回购的收益与成本。（ ）

A．正确

B．错误

C．放弃

正确答案：B
以百元面值债券的到期日回购价进行竞价的一个缺陷是不能直接反映回购的收益与成本，以年收益率作为回购交易的报价方式可以避免这一缺陷。

以下不是GDP计算方法的是（ ）。

A．生产法

B．增加值法

C．支出法

D．收入法

正确答案：B
国内生产总值GDP有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。对应于三种表现形态，在实际核算中，国内生产总值有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法。

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