2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-12-01)

发布时间：2021-12-01

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2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、证券公司应根据公司（），充分考虑压力测试结果，制订有效的流动性风险应急计划，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。Ⅰ.业务规模Ⅱ.性质Ⅲ.复杂程度Ⅳ.风险水平【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：应急计划目标是帮助公司应对极端的流动性事件。证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织架构，充分考虑压力测试结果，制订有 效的流动性风险应急计划，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。证券公司应定期对应急计划进行演练和评估，并适时进行修订。

2、当前，海外证券业风控指标主要以（）为核心进行监管。Ⅰ.净资本Ⅱ.净资产Ⅲ.资本充足率Ⅳ.资产覆盖率【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：当前，海外证券业风控指标主要以净资本或资本充足率为核心进行监管。

3、关于信用风险内部评级，下列说法错误的是（）。【选择题】

A.内部评级是相对于独立的外部信用评级而言的

B.内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是借款者的违约概率和交易工具的违约损失率

C.金融机构的内部评级体系仅仅包括评级体系的设计

D.金融机构的内部评级体系既包括评级体系的设计，又包括评级方法、手段和过程

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：金融机构的内部评级体系既包括评级体系的设计，即等级设置、等级标准和等级所反映的风险特征等，又包括评级方法、手段和过程，即定量方法和专家分析的结合、所要考虑的风险因素和评级及复议过程的激励和控制等。

4、（）是指市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。【选择题】

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

正确答案:A

答案解析:选项A正确：市场风险是指市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险。

5、以下属于流动性风险衡量的是（）。Ⅰ.融资流动性风险Ⅱ.资产流动性风险Ⅲ.敏感性分析Ⅳ.波动性分析【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：流动性风险衡量包括融资流动性风险和资产流动性风险。敏感性分析和波动性分析属于市场风险衡量。

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下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

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