2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-10-14)

发布时间：2021-10-14

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2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（）是指在特定的可靠性要求下，估计总体参数所落的区间范围，亦即进行估计的全距。【选择题】

A.置信系数

B. 置信区间

C.置信概率

D.置信限

正确答案:B

答案解析:选项B正确：置信区间是指在特定的可靠性（即置信系数）要求下，估计总体参数所落的区间范围，亦即进行估计的全距。

2、根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。Ⅰ．若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系Ⅱ．建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程Ⅲ．变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的Ⅳ．传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系，而实际经济数据却是由“非均衡过程”生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型。误差修正模型的基本思想是，若变量间存在协整关系，则表明这些变量间存在着长期均衡关系，而这种长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的。

3、已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（）。【选择题】

A.0.5

B.-0.5

C.0.01

D.-0.01

正确答案:B

答案解析:选项B正确：随机变量X和Y的相关系数为：。

4、下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（）。Ⅰ．模型中所使用的自变量之间相关Ⅱ.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况Ⅲ.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显Ⅳ.R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：多重共线性的判断比较简单的方法：（1）计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题；（2）参数估计值的经济检验，考察参数最小二乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况， 说明模型中可能存在多重共线性；（3）参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性；（4）参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的 R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。

5、检验时间序列的平稳性方法通常采用（）。【选择题】

A.格兰杰因果关系检验

B.单位根检验

C.协整检验

D.DW检验

正确答案:B

答案解析:选项B正确：检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验有DF检验和ADF检验。

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下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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