2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2020-10-29)

发布时间：2020-10-29

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2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（）。Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 Ⅳ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意：由中心极限定理可知：当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，即时，，而若总体为未知的分布时，只要样本容量n足够大（通常要求大于等于30)，样本均值仍会接近正态分布，其分布的期望值为总体均值，方差为总体方差的1/n。如果总体不是正态分布，当n为小样本时（通常n小于30），样本均值的分布则不服从正态分布。

2、白噪声过程需满足的条件有（）。Ⅰ.均值为0    Ⅱ.方差为不变的常数Ⅲ.序列不存在相关性Ⅳ.随机变量是连续型【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。

3、消除序列相关性影响的方法包括（）。Ⅰ.岭回归法 Ⅱ.一阶差分法 Ⅲ.德宾两步法 Ⅳ.增加样本容量【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦—奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

4、家庭消费支出一般用（）方法来计算。【选择题】

A.一元线性回归模型

B.多元线性回归模型

C.回归预测法

D.多元时间序列模型

正确答案:B

答案解析:选项B正确：多元线性回归模型，在实际经济问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。例如，家庭消费支出，除了受家庭可支配收入的影响外，还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因素的影响。

5、（）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。【选择题】

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列 

C.齐次非平稳时间序列  

D.非齐次时间序列

正确答案:D

答案解析:选项D正确：非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

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下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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