2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》章节练习(2021-02-03)

发布时间：2021-02-03

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2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、消除自相关影响的方法包括（）。Ⅰ．岭回归法Ⅱ．一阶差分法Ⅲ．德宾两步法Ⅳ．增加样本容量【组合型选择题】

A.Ⅱ、IV

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意：若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

2、从一批零件中抽出100个测量其直径，测得平均直径为5.2cm，标准差为1.6cm，想知道这批零件的直径是否服从标准直径5cm，因此采用t检验法，那么在显著性水平α下，接受域为（）。【选择题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:C

答案解析:选项C正确：采用t检验法进行双边检验时，因为，所以在显著性水平α下，接受域为

3、概率是对随机事件发生的可能性的度量，一般以一个在（）之间的实数表示一个事件发生的可能性大小。【选择题】

A.0到1

B.-1到0

C.1到2

D.-1到1

正确答案:A

答案解析:选项A正确：概率是对随机事件发生的可能性的度量，一般以一个在0到1之间的实数表示一个事件发生的可能性大小。

4、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）。【选择题】

A.t检验

B.OLS

C.逐个计算相关系数

D.F检验

正确答案:D

答案解析:选项D正确：多元线性回归模型的F检验，又称回归方程的显著性检验或回归模型的整体性检验，反映的是多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著。

5、设随机变量X~N(3,2²)，且P(X>a)=P(X＜a)则常数a为（）。【选择题】

A.0

B.2

C.3

D.4

正确答案:C

答案解析:选项C正确：由于X为连续型随机变量，所以P(X>a)=0，已知P(X>a) =P(X＜a)可得P(X>a) =P(X＜a)=0.5, 即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布结果关于μ=3轴对称，所以a=3。

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下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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