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多选题
下列关于基差交易的说法正确的是（ ）。
A
基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险
B
投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的
C
国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样
D
国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数
参考答案
参考解析
解析：
A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。
A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。
更多 “多选题下列关于基差交易的说法正确的是（ ）。A基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险B投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的C国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样D国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数” 相关考题
考题
单选题某投资者觉得股票市场风险较大，而债券投资的收益低、流动性也不足，都不适合他进行投资。那么，该投资者更适合使用以下投资工具中的（）。A
可转换债券B
某股票指数基金C
新股申购D
货币市场基金
考题
单选题根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A
4.342B
4.432C
4.234D
4.123
考题
单选题关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。A
期权出售者在出售期权时获得一笔收入B
如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票C
如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D
投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
考题
单选题大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着()。A
大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8XB
大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8XC
大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8XD
大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
考题
单选题在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。A
F=S+W-RB
F=S+W+RC
F=S-W-RD
F=S-W+R
考题
多选题根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此，（）是信用衍生产品。A信用违约互换B信用远期C总收益互换D信用联系票据
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单选题如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。A
Vswap=Vfix-VflB
Vswap=Vfl-VfixC
Vswap=Vfl+VfixD
Vswap=Vfl/Vfix
考题
多选题关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
考题
多选题以下关于程序化交易，说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
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单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A
模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B
模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C
模型体现了风险中性定价D
期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
考题
多选题下列关于期货仓单串换业务的说法正确的有（ ）。A期货仓单串换是指期货买方在最后交割日得到的卖方所属厂库的货物标准仓单，可申请在该仓单卖方其他厂库提取现货B期货仓单串换业务有助于解决期货市场商品买方面临的交割地点不确定且分散的问题C仓单串换过程中的费用主要包括期货升贴水、串换价差、仓单串换库生产计划调整费用D仓单串换业务为买方提供了更多的交割选择，显著降低了中小企业的交割成本
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多选题下列关于采购经理人指数经济强弱分界点的表述中，正确的有（）。A低于40％时，表示经济复苏B高于50％时，为经济扩张的讯号C低于50％时，有经济萧条的倾向D高于40％时，表示经济平稳
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多选题在基差交易中，基差卖方要想获得最大化收益，可以采取的主要手段有（）。A使升贴水的报价及最终的谈判确定尽可能对自己有利B现货价格的确定要尽可能对自己有利C在建立套期保值头寸时的即时基差要尽可能对自己有利D期货价格的确定要尽可能对自己有利
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多选题对期货市场负有监管职能的机构有（）。A中国证监会B中国期货业协会C中国期货保险金安全监管中心D中国证券业协会
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