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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
（ ）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
A
方差
B
标准差
C
相关系数
D
中位数
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题（ ）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。A 方差B 标准差C 相关系数D 中位数” 相关考题
考题
以下关于统计变量的描述中正确的有( )。A．方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布B．协方差用于表示两个变量之间的相互作用C．相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序D．相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性E．协方差越大，两个证券之间的相关性越大
考题
如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强
考题
如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。A.无法确定
B.A与B证券之间的相关性更强
C.一致
D.B与C证券之间的相关性更强
考题
若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。A.证券a和b的相关性强
B.证券a和c的相关性强
C.相关性一样
D.不能比较
考题
下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。A、两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差B、两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大C、两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大D、两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大E、两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性
考题
单选题如果证券A与B之间的相关系数为0.63，证券A与C之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。[2017年4月真题]A
A与C相关性较强B
相关性强弱相等C
A与B相关性较强D
无法比较
考题
单选题下列关于p值描述错误的是（）。A
p相对值体现两个证券收益率之间的相关性强弱B
Pij=1，ri和rj完全正相关C
Pij=-1，ri和rj完全负相关D
pij=0，ri和rj零相关
考题
多选题下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是()。A两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差B两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大C两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大D两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大E两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性
考题
单选题关于相关系数，以下说法正确的是（ ）。A
相关系数总处于0到+1之间B
相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D
当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关
考题
单选题证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。A
ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较B
ab之间的相关性比ac之间的相关性强C
ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同D
ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
考题
单选题下列关于相关系数的说法错误的是（ ）。A
品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度B
绝对值介于0到1之间C
绝对值越大，表明两品种的相关性就越强D
当相关系数等于0时，表明两个品种完全正相关或完全负相关
考题
单选题反映两个证券收益率之间的走向关系的是（）。A
证券组合的期望收益率B
协方差C
证券各自的权重D
证券各自的方差
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