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单选题
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
A

0

B

1

C

-1

D

不确定

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考题 马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注
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考题 马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注
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考题 能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．单因素模型
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考题 根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。A.每种证券与其他证券之间的相互关系B.每种证券期望收益率的方差C.投资者对每种证券的偏好D.每种证券的期望收益率
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考题 现代证券投资组合理论起源于（ ）。A．马克维茨B．夏普C．特雷诺D．詹森
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考题 资本资产定价模型以（ ）为基础。 A、马可维茨的证券组合理论 B、法玛的有效市场假说 C、夏普的单一指数模型 D、套利定价理论
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考题 资本资产定价模型的基础是（ ）。A.夏普的单一指数模型 B.法玛的有效市场假说 C.马科维茨证券组合理论 D.套利定价模型
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考题 证券组合理论的代表人物是（）A、马克思B、凯恩斯C、法默D、马科维茨
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考题 比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
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考题 马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
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考题 APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
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考题 马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A、0B、1C、-1D、不确定
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考题 资本资产定价模型的基础是（）A、法玛的有效市场假说B、夏普的单一指数模型C、马科维茨证券组合理论D、套利定价模型
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考题 在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。A、马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B、马克维茨提供的方法不能说明什么C、马克维茨提供的方法是完全精确的
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考题 下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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考题 证券组合中不同类型证券之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。A、马柯威茨模型B、夏普因素模型C、风险对冲模型D、套利定价理论
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考题 问答题比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
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考题 单选题证券组合理论的代表人物是（）A 马克思B 凯恩斯C 法默D 马科维茨
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考题 判断题APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。A 对B 错
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考题 多选题马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A均值B收益C方差D协方差
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考题 单选题在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下（）。A 马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B 马克维茨提供的方法不能说明什么C 马克维茨提供的方法是完全精确的
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考题 单选题资本资产定价模型的基础是（）A 法玛的有效市场假说B 夏普的单一指数模型C 马科维茨证券组合理论D 套利定价模型
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考题 多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
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考题 单选题关于CAPM模型，以下说法错误的是（　　）。[2017年4月真题]A CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资B CAPM模型假设存在交易费用和税金C CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
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考题 单选题资本资产定价模型以（ ）理论为基础。A 金融市场B 马科维茨证券组合C 现代投资D 投资管理
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考题 单选题根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是 ( )。A 每种证券不其他证券之间的相互关系B 每种证券期望收益率的方差C 投资者对每种证券的偏好D 每种证券的期望收益率
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