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判断题
Gamma的绝对值越大,表示风险程度越高。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
期权的Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。
期权的Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之,投资者就需要频繁调整头寸。
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考题
单选题中国金融期货交易所(CFFEX)结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准()交易所对结算会员的收取标准。A
不得低于B
低于C
等于D
高于
考题
单选题关于参与型结构化产品说法错误的是()。A
参与型结构化产品能够让产品的投资者参与到某个领域的投资,且这个领域的投资在常规条件下这些投资者也是能参与的B
通过参与型结构化产品的投资,投资者可以把资金做更大范围的分散,从而在更大范围的资产类型中进行资产配置,有助于提高资产管理的效率C
最简单的参与型结构化产品是跟踪证,其本质上就是一个低行权价的期权D
投资者可以通过投资参与型结构化产品参与到境外资本市场的指数投资
考题
单选题2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日,资金不断流入PVC0911合约,PVC0911合约价格从7025元/吨涨至7270元/吨,而同期的PVC0909月合约价格从7000元/吨涨至7065元/吨。
面对如此情况,投资者该如何操作?()A
抛0911合约,买0909合约B
同时抛出0911合约和0909合约C
买0911合约,抛0909合约D
同时买入0911合约和0909合约
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。A
2B
8C
12D
18
考题
单选题关于结构化产品说法正确的是()。A
结构化产品通常由1个基本的资产或证券组成B
各个组成部分通常缺乏相应的流动性的二级市场C
不能根据结构化产品的构造和各个组成部分的二级市场价格来计算结构化产品的理论价格D
理论价格偏离了结构化产品的实际交易价格,就会产生套利机会
考题
多选题回归分析中通常采用最小二乘法,主要原因是()A从理论上讲,最小二乘法可获得最佳估计值B最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重。由于尽量避免出现更大的偏差,该方法通常效果比较理想C计算绝对偏差和要比计算平方偏差和难度大D最小二乘法提供更有效的检验方法
考题
单选题根据下面资料,回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约()张。A
5170B
5246C
517D
525
考题
单选题某投资者买入一手看跌期权,该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元,当前股票价格为65元,该期权价格为7元。期权到期日,股票价格为55元,不考虑交易成本,投资者行权净收益为()元。A
800B
500C
300D
-300
考题
多选题某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
关于该套利的说法,正确的是()。A该策略是看淡后市的保守投资策略B该策略的投资者认为后市必然会大跌C该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整D该策略的风险有限,利润无限
考题
多选题人民币远期利率协议的基本要素有()。A名义本金B基准日C合同利率D合约期
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