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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
()在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。
A

90/10策略

B

备兑看涨期权策略

C

保护性看跌期权策略

D

期货加固定收益债券增值策略


参考答案

参考解析
解析: 90/10策略将10%的投资资金购买看涨期权,90%的资金用于货币市场投资,直到看涨期权到期为止。这种策略在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险,使得投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益,同时也减少了下行的风险。
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考题 借款人为了规避利率上升的风险,在利率期权操作上应该( )。A.购买看涨期权B.购买看跌期权C.同时购买看涨期权和看跌期权D.不购买任何期权

考题 下列哪些场合可以进行买进看涨期权?( )A.预期后市看涨,运用看涨期权可以节约保证金B.市场波动率正在扩大C.愿意利用买进期权的优势,即有限风险的杠杆作用D.牛市,但隐含价格波动率低

考题 下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。 A.利用看跌期权规避外汇贬值风险B.利用看涨期权规避外汇升值风险C.利用期权进行投机D.利用外汇期权平衡头寸

考题 抛补看涨期权的头寸是( )A.买进股票同时卖出该股票的看跌期权B.卖出股票同时卖出该股票的看涨期权C.买进股票同时卖出该股票的看涨期权D.买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权

考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为( )。 Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ

考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为(  )。 Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ

考题 关于日历价差期权,下列说法正确的是(  )。A.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建 C.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建

考题 买进看涨期权的目的是( )。A.为获取价差收益而买进看涨期权 B.为博取杠杆收益而买进看涨期权 C.为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权 D.锁定现货市场风险

考题 在股指期权市场上,如果股市大幅下跌,( )风险最大。A. 卖出看涨期权 B. 买入看涨期权 C. 买入看跌期权 D. 卖出看跌期权

考题 买进看涨期权的目的是( )。A、为获取价差收益而买进看涨期权 B、为博取杠杆收益而买进看涨期权 C、为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权 D、锁定现货市场风险

考题 出于( )的目的,可以买进看涨期权。 Ⅰ.获取价差 Ⅱ.产生杠杆作用 Ⅲ.限制风险 Ⅳ.立即获得权利金A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后,自身则处于这个看涨期权的空头,因此需要将卖出相应规模的看涨期权才能对冲风险。(  )

考题 ()是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。A、备兑看涨期权策略B、保护性看跌期权策略C、保护性看涨期权策略D、抛补式看涨期权策略

考题 ()在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。A、90/10策略B、备兑看涨期权策略C、保护性看跌期权策略D、期货加固定收益债券增值策略

考题 90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

考题 下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。A、利用外汇期权平衡头寸B、利用看涨期权规避外汇升值风险C、利用看跌期权规避外汇贬值风险D、利用期权进行投机

考题 期权交易还可为买方转嫁风险。对做保证金交易的投资者来说,为了将亏损限制在一定范围内,投资者可通过()的办法将一部分风险转嫁出去。A、保证金买入和买入看涨期权B、保证金买入和买入看跌期权C、只买入看涨期权D、保证金买空和买入看跌期权

考题 投资者持有某只股票,想利用衍生品进行风险管理,他可以()。A、买入该股票的看涨期权B、买入该股票的看跌期权C、卖出该股票的看涨期权D、卖出该股票的看跌期权

考题 单选题所谓抛补看涨期权是指()。A 股票加多头看涨期权组合B 出售1股股票,同时买入1股该股票的看涨期权C 股票加空头看涨期权组合D 出售1股股票,同时卖出1股该股票的看涨期权

考题 单选题关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有(  )。Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅳ

考题 多选题以下关于利率期权说法正确的有( )A借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最大值B利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务C利用利率期权,机构可以对不利的利率变动敞口进行限制,同时还可以利用有利的利率变动D必须向卖方支付一定数额的期权手续费

考题 单选题()是在持有某种资产的同时,购进以该资产为标的的看跌期权。A 备兑看涨期权策略B 保护性看跌期权策略C 保护性看涨期权策略D 抛补式看涨期权策略

考题 单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为(  )。[2015年5月真题]A 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权

考题 单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。A 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权

考题 单选题投资者持有某只股票,想利用衍生品进行风险管理,他可以()。A 买入该股票的看涨期权B 买入该股票的看跌期权C 卖出该股票的看涨期权D 卖出该股票的看跌期权

考题 多选题下列关于垂直价差组合说法正确的是()。ADelta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的

考题 单选题()在利用看涨期权的杠杆作用的同时,通过货币市场工具限制了风险。A 90/10策略B 备兑看涨期权策略C 保护性看跌期权策略D 期货加固定收益债券增值策略

考题 单选题关于日历价差期权,下列说法正确的是( )。A 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建B 通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D 通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建