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判断题
ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分。( )
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
ARMA过程的平稳性取决于它的自回归部分。当满足条件,特征方程1-φ1Z-φ2Z2-…-φPZP=0的根全部落在单位圆之外,则该ARMA(p,q)过程是平稳的。
ARMA过程的平稳性取决于它的自回归部分。当满足条件,特征方程1-φ1Z-φ2Z2-…-φPZP=0的根全部落在单位圆之外,则该ARMA(p,q)过程是平稳的。
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考题
ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同,包括( )。 Ⅰ.移动平均过程 Ⅱ.自回归过程 Ⅲ.自回归移动平均过程Ⅳ.ARIMA过程A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
判断题在实际运用中,移动平均法有简单移动平均法和加权移动平均法之分。()A
对B
错
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