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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（ ）。
A
系统风险的减少
B
分散化对于资产组合的风险的影响
C
非系统风险的确认
D
积极地资产管理以扩大收益
E
以上说法都不正确
参考答案
参考解析
解析：
马科维茨的资产组合理论主要体现了分散化对于资产组合的风险的影响。
马科维茨的资产组合理论主要体现了分散化对于资产组合的风险的影响。
更多 “单选题马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（ ）。A 系统风险的减少B 分散化对于资产组合的风险的影响C 非系统风险的确认D 积极地资产管理以扩大收益E 以上说法都不正确” 相关考题
考题
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
考题
(2015年)关于资产组合分散化，以下表述正确的是（）。A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.适当的分散化投资可以减少或消除系统风险
C.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
D.投资分散化使资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险
考题
关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
考题
关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
考题
尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。A、投资于风险性资产的比率B、投资于最小方差点资产的比率C、在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置D、以上没有正确答案
考题
下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）A、适当的分散化可以减少或消除系统风险B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C、当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
考题
以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。A、资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率B、资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险C、资产组合的系统风险较组合前不会降低D、资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0
考题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A、适当的分散化可以减少或消除系统风险B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
考题
单选题关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）A
分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险B
资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。C
适当的分散化可以减少或消除系统风险D
随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
考题
单选题尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。A
投资于风险性资产的比率B
投资于最小方差点资产的比率C
在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置D
以上没有正确答案
考题
单选题下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）A
适当的分散化可以减少或消除系统风险B
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
考题
多选题下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）A适当的分散化可以减少或消除系统风险B分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
考题
单选题关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。A
除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来B
分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险C
当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0D
适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
考题
多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险，标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
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