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单选题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（  ）。
A

买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权

B

买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权

C

买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

D

买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。A 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权” 相关考题
考题 在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的标的物相同B．期权的到期日不同C．期权的买卖方向相同D．期权的类型不同
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考题 蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（ ）
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考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。 Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ
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考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（　　）。 Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ
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考题 关于看涨期权，表述正确的是（ ）。A.交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权 B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限 C.交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权 D.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
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考题 预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。 A.标的物价格上涨且大幅波动 B.标的物市场处于熊市且波幅收窄 C.标的物价格下跌且大幅波动 D.标的物市场处于牛市且波幅收窄
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考题 如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权。
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考题 以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（ ）。A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权 C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护 D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权
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考题 当标的物价格上涨至执行价格以上时，看涨期权多头开始盈利（不考虑交易费用）。（）
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考题 以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（ ）。A、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行费价格的看涨期权的风险相对较小 B、交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易 C、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益 D、交易者预期标的物市场价格上涨，可进行卖出看涨期权交易
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考题 预期（ ）时，投资者应考虑卖出看涨期权。A、标的物价格下跌且大幅波动 B、标的物价格上涨且大幅波动 C、标的物市场处于熊市且波幅收窄 D、标的物市场处于牛市且波幅收窄
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考题 关于看涨期权，表述正确的是（ ）。A、交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权 B、理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限 C、交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权 D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小
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考题 以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。 A、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益 B、交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易 C、交易者预期标的物市场价格上涨，可进行卖出看涨期权交易 D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小
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考题 当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（）。 A、买入看涨期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、卖出看跌期权
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考题 以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。A、期权的标的物相同B、期权的到期日相同C、均为股票认购或股票认沽期权D、期权的行权价格相同
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考题 在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。A、期权的标的物相同B、期权的到期日相同C、期权的买卖方向相同D、期权的类型相同
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考题 单选题以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 均为股票认购或股票认沽期权D 期权的行权价格相同
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考题 多选题下列说法中，正确的有（）A马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同B勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反C期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为D期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
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考题 单选题一般的，如果交易者预期标的物的价格上涨，在不愿承担较大风险的情况下，其最可能进行的交易是（ ）。A 买入看跌期权B 买入看涨期权C 卖出看涨期权D 卖出看跌期权
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考题 单选题预期( )时，投资者应考虑卖出看涨期权。A 标的物价格上涨且大幅波动B 标的物市场处于熊市且波幅收窄C 标的物价格下跌且大幅波动D 标的物市场处于牛市且波幅收窄
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考题 单选题在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日不同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型不同
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考题 单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（　　）。[2015年5月真题]A 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
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考题 单选题在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型相同
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考题 单选题当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（　　）。A 买入看涨期权B 卖出看涨期权C 买入看跌期权D 卖出看跌期权
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考题 单选题以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（　　）。[2012年5月真题]A 卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益B 交易者预期标的物市场价格下跌，可进行卖出看涨期权交易C 交易者预期标的物市场价格上涨，可进行卖出看涨期权交易D 卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小
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考题 判断题交易者预期标的物价格上涨，适合买进看跌期权。（　　）[2012年5月真题]A 对B 错
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考题 单选题当标的物价格大于损益平衡点时，下列交易中，行权盈利随着标的物价格上涨而增加的是（　　）。A 买入看涨期权B 卖出看涨期权C 买入看跌期权D 卖出看跌期权
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