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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为(  )。[2015年5月真题]
A

买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权

B

买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权

C

买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权

D

买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权


参考答案

参考解析
解析:
当交易者通过对相关标的资产价格变动的分析,认为标的资产价格上涨可能性很大,可以考虑买入看涨期权获得权利金价差收益。一旦标的资产价格上涨,看涨期权的价格也会上涨,交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利。
更多 “单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为(  )。[2015年5月真题]A 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权” 相关考题
考题 在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是( )。A.期权的标的物相同B.期权的到期日不同C.期权的买卖方向相同D.期权的类型不同

考题 蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。( )

考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为( )。 Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ

考题 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格下跌时,其操作方式应为(  )。 Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权 Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权 Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看跌期权 Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ

考题 关于看涨期权,表述正确的是( )。A.交易者预期标的物市场价格上涨,适宜卖出看涨期权 B.理论上,卖出看涨期权可以获得无限收益,而承担的风险有限 C.交易者预期标的物市场价格下跌,适宜卖出看涨期权 D.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

考题 如果预期标的物价格上涨,可卖出看跌期权。

考题 以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是( )。A.如果已持有期货空头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护 B.交易者预期标的物价格下跌,适宜买入看涨期权 C.如果已持有期货多头头寸,卖出看涨期权可对其加以保护 D.交易者预期标的物价格上涨,适宜卖出看涨期权

考题 当标的物价格上涨至执行价格以上时,看涨期权多头开始盈利(不考虑交易费用)。()

考题 以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是( )。A、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行费价格的看涨期权的风险相对较小 B、交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易 C、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益 D、交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易

考题 预期( )时,投资者应考虑卖出看涨期权。A、标的物价格下跌且大幅波动 B、标的物价格上涨且大幅波动 C、标的物市场处于熊市且波幅收窄 D、标的物市场处于牛市且波幅收窄

考题 关于看涨期权,表述正确的是( )。A、交易者预期标的物市场价格上涨,适宜卖出看涨期权 B、理论上,卖出看涨期权可以获得无限收益,而承担的风险有限 C、交易者预期标的物市场价格下跌,适宜卖出看涨期权 D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

考题 以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。 A、卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益 B、交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易 C、交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易 D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小

考题 当标的物价格大于执行价格时,下列交易中,盈利随着标的物价格上涨而增加的是()。 A、买入看涨期权 B、卖出看涨期权 C、买入看跌期权 D、卖出看跌期权

考题 以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。A、期权的标的物相同B、期权的到期日相同C、均为股票认购或股票认沽期权D、期权的行权价格相同

考题 在垂直套利组合中,对不同期权合约描述不正确的是()。A、期权的标的物相同B、期权的到期日相同C、期权的买卖方向相同D、期权的类型相同

考题 单选题以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 均为股票认购或股票认沽期权D 期权的行权价格相同

考题 多选题下列说法中,正确的有()A马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同B勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相反C期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格的交易行为D期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

考题 单选题一般的,如果交易者预期标的物的价格上涨,在不愿承担较大风险的情况下,其最可能进行的交易是( )。A 买入看跌期权B 买入看涨期权C 卖出看涨期权D 卖出看跌期权

考题 单选题预期( )时,投资者应考虑卖出看涨期权。A 标的物价格上涨且大幅波动B 标的物市场处于熊市且波幅收窄C 标的物价格下跌且大幅波动D 标的物市场处于牛市且波幅收窄

考题 单选题在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是()。A 期权的标的物相同B 期权的到期日不同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型不同

考题 单选题在垂直套利组合中,对不同期权合约描述不正确的是()。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型相同

考题 单选题当标的物价格大于执行价格时,下列交易中,盈利随着标的物价格上涨而增加的是(  )。A 买入看涨期权B 卖出看涨期权C 买入看跌期权D 卖出看跌期权

考题 单选题某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。A 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B 买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C 买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D 买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权

考题 多选题关于卖出看涨期权,下列说法正确的有(  )。[2015年5月真题]A当标的物市场价格小于执行价格时,卖方风险随着标的物价格下跌而增加B标的物价格窄幅整理对其有利C当标的物市场价格大于执行价格时,卖方风险随着标的物价格上涨而增加D标的物价格大幅震荡对其有利

考题 单选题以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是(  )。[2012年5月真题]A 卖出看涨期权比卖出期货可获得更高的收益B 交易者预期标的物市场价格下跌,可进行卖出看涨期权交易C 交易者预期标的物市场价格上涨,可进行卖出看涨期权交易D 卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险相对较小

考题 判断题交易者预期标的物价格上涨,适合买进看跌期权。(  )[2012年5月真题]A 对B 错

考题 单选题当标的物价格大于损益平衡点时,下列交易中,行权盈利随着标的物价格上涨而增加的是(  )。A 买入看涨期权B 卖出看涨期权C 买入看跌期权D 卖出看跌期权