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单选题
1年期和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。
A
2%
B
3.5%
C
4%
D
5.01%
参考答案
参考解析
解析:
更多 “单选题1年期和2年期的即期利率分别为S1=3%和S2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。A 2%B 3.5%C 4%D 5.01%” 相关考题
考题
根据无套利均衡原理,在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率,应当首先知道的变量是( )。A.银行间的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率C.第1期到第2期的远期利率D.3年期的即期利率E.市场在3期内的平均利率水平
考题
已知1年期即期利率5%,2年期即期利率6%的3年期附息债券的当前价格是960元,面值为1000元,息票率为10%,则第2年到第3年的远期利率是:()。
A.5%B.26.20%C.11.30%D.20.19%
考题
如果各年期的远期利率如表18-1所示,那么下列计算过程和结果正确的是( )。 表18-1 不同年期远期利率表[*]Ⅰ.即期利率S1=f0,1=5%Ⅱ.即期利率S2=[(1+f0,1)(1+f1,2)]1/2-1=5.5%Ⅲ.即期利率S3=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)]1/3-1=6.3%Ⅳ.即期利率S4=[(1+f0,1)(1+f1,2)(1+f2,3)(1+f3,4)]1/4-1=7.2%A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
(2016年)第一年末到第三年末的远期利率f1,3,一年期的即期利率为S1,三年期的即期利率S3,若f1,3>S3,根据预期,下列描述中正确的是()。A.S1>S3
B.S1<S3
C.S1=S3
D.条件不足
考题
即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年至第5年分别为( )。A.1.53,3
B.2.68,3.15
C.3.09,2.88
D.2.87,3
考题
即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为( )。A:1.53,3
B:2.68,3.15
C:3.09,2.88
D:2.87,3
考题
假设目前美国一年期利率为6%,墨西哥一年期利率为12%,披索的即期汇率为US$0.11/Mex$,一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件(IRP),套利行为会让下列叙述何者正确()。A、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率下降B、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率上升C、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率下降D、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率上升
考题
单选题即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期利率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为()%。A
1.53,3B
2.68,3C
3.09,2.88D
2.87,3
考题
单选题1年和2年的即期利率分别为S1=7%和S2=8%,远期利率是( )。A
9.3%B
5.6%C
9.01%D
9.9%
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