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多选题
方差－协方差法的主要优点是（）
A
计算简单快捷
B
不需要定价模型
C
根据中心极限定理，即使风险因子分布本身不是正态的，只要数量足够大，且相互之间独立也可以使用这种方法
D
解决了统计学概念上的厚尾问题
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考题
关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
考题
下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（ ）。A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B．方差—协方差法的正态假设受到质疑C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．不能预测突发事件的风险
考题
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
B：方差一协方差法易高估实际的风险值
C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
考题
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
考题
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A
方差协方差法和历史模拟法B
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C
方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D
方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A
方差—协方差法能预测突发事件的风险B
方差—协方差法易高估实际的风险值C
历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D
蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
判断题目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。（）A
对B
错
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