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问答题
欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。
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考题
2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元
考题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185
考题
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货
考题
2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
C.投资者总盈利为106.875万美元
D.投资者总盈利为86.875万美元
考题
假设当前欧元兑美元的汇率是1：1．4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（ ）。A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费
B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000美元的权利
C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000美元的权利
D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000欧元的权利
E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000欧元的权利
考题
2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元C、投资者最终损益为盈利106.875万美元D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元
考题
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A、买入1.50手B、卖出1.50手C、买入1.12手D、卖出1.12手
考题
欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。
考题
在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。A、买入欧元／美元期货B、买入欧元／美元看涨期权C、买入欧元／美元看跌期权D、卖出欧元／美元看涨期权
考题
假设某银行将要在3个月后支付一笔500万欧元的款项，为避免汇率风险，该银行可以采用的措施是（）。A、买入远期欧元B、买入欧元期货C、买进欧元看跌期权D、买进欧元看涨期权E、作卖出远期欧元的掉期交易
考题
某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权
考题
某国际企业两周后有应收帐款100 000欧元，即期汇率1欧元=1.2美元。由于担心欧元贬值，该企业购买了100 000欧元的卖出期权，执行价格为1欧元=1.1650美元，交易期限两周，期权费率为0.8%，支付期权费100000×0.8%=800欧元（折合960美元）。两星期后，如果欧元贬值，即期汇率为1欧元=1.0850美元，企业是否应执行期权？为什么？如果两星期后即期汇率为1欧元=1.1700美元，企业是否应执行期权？为什么？
考题
单选题假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。A
买入1.50手B
卖出1.50手C
买入1.12手D
卖出1.12手
考题
单选题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CEM的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元:如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓:该策略的汇率损益为（ ）美元。(不考虑交易成本)A
0.3012B
0.1604C
0.3198D
0.1328
考题
单选题王先生下半年要去欧洲旅游，需要购买欧元。他能承受的欧元兑美元的汇率范围是1.2500——1.3500，并且希望尽可能的节约成本，目前欧元兑美元的汇率是1.3000，以下哪种建议最适合王先生（）A
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权B
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权C
买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权D
以上方案都不合适
考题
多选题在欧元／美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行()。A买入欧元／美元期货B买入欧元／美元看涨期权C买入欧元／美元看跌期权D卖出欧元／美元看涨期权
考题
单选题某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为( )。A
买入1手欧元期货合约B
卖出1手欧元期货合约C
买入4手欧元期货合约D
卖出4手欧元期货合约
考题
单选题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元/欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/欧元。（不考虑交易成本）[2019年9月真题]A
0.3198B
0.3012C
0.1604D
0.1328
考题
单选题假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，若三个月后欧元兑美元为1.15，则以下说法正确的是（）A
投资者将选择行权，行权收益为50欧元B
投资者将不选择行权，亏损权利金8美元C
投资者将选择行权，行权收益为49.5美元D
以上均不正确
考题
多选题某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A卖出美元兑欧元期货合约B买入美元兑欧元期货合约C卖出美元兑欧元看跌期权D买入美元兑欧元看跌期权
考题
单选题某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）A
75000B
-75000C
31250D
-31250
考题
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
考题
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（ ）。[2019年9月真题]A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
考题
判断题某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）A
对B
错
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