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某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。
- A、卖出美元兑欧元期货合约
- B、买入美元兑欧元期货合约
- C、卖出美元兑欧元看跌期权
- D、买入美元兑欧元看跌期权
参考答案
更多 “某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权” 相关考题
考题
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元
考题
如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。A．700万美元B．500万美元C．1000万美元D．300万美元
考题
如果某商业银行持有1000)7美元即期资产，700万美元即期负债，远期多头500万美元，远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。 A．700万美元 B．300万美元 C．600万美元 D．500万美元
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将美元转换成欧元进行套利,则在即期,100万美元可以兑换成____________万欧元。
考题
假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。若该投资者考虑到两国的利差,选择将欧元转换成美元进行套利,则在即期,100万欧元可以兑换成____________万美元。
考题
如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万．那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A．700万美元B．300万美元C．600万美元D．500万美元
考题
在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元
考题
某投资者持有股票组合的价值为160万美元，他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位，因此卖空3份6个月期的S＆P股票指数期货（当时指数为400点，1点500美元），那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为()。A:1.067B:2.667C:0.938D:0.375
考题
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格（EUR/USD）为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元___万美元,在期货市场___万美元。（ ）（不计手续费等费用）A.升值1.56，损失1.565
B.贬值1.56，获利1.745
C.升值1.75，损失1.565
D.贬值1.75，获利1.745
考题
某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入40手欧元期货(12.5万欧元／手)，成交价格为1.01，即期汇率为0.975；一个月后，期货价格为1.16，即期汇率为1.1。投资者期货头寸的盈亏是( )欧元。A. 795000
B. 750000
C. -795000
D. -750000
考题
如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。A.300
B.500
C.700
D.1000
考题
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）万美元。A.700
B.300
C.600
D.500
考题
一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为515万美元，同时即期汇率变为1.1欧元/美美元，期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（ ）。A.13.3%
B.14.3%
C.15.3%
D.16.3%
考题
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元
B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元
C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元
D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
考题
如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A:700万美元B:300万美元C:600万美元D:500万美元
考题
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。
A.700
B.300
C.600
D.500
考题
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）万美元。A、700B、300C、600D、500
考题
单选题10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ）12月份到期的SP500股指期货合约。（SP500期货合约乘数为250美元）[2015年11月真题]A
买入10手B
卖出11手C
卖出10手D
买入11手
考题
单选题10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为SP500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该（）12月份到期的SP500股指期货合约。（SP500期货合约乘数为250美元）A
卖出10手B
买入10手C
卖出11手D
买入11手
考题
单选题如果某商业银行持有1 000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。A
300B
500C
700D
1 000
考题
单选题如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。A
700万美元B
300万美元C
600万美元D
500万美元
考题
单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A
买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B
卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C
买入美元远期合约，买入标普500指数期货D
卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
考题
多选题某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A卖出美元兑欧元期货合约B买入美元兑欧元期货合约C卖出美元兑欧元看跌期权D买入美元兑欧元看跌期权
考题
单选题如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）万美元。A
700B
300C
600D
500
考题
单选题如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A
300B
500C
700D
1000
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