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单选题
（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
A

LPM

B

VaR

C

ES

D

CRO

参考答案

参考解析
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考题 “风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A．损失概率B．敏感水平C．统计分布D．置信水平
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考题 ()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动利率债券
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考题 “时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其含义就是：“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”（ ）
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考题 关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（ ）。 A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法 B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准 C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失 D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限
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考题 关于预期损失，以下表述正确的是（）。A．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值 B．预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失 C．预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况 D．预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
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考题 在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）。A.预期损失 B.下行标准差 C.风险价值 D.最大回撤
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考题 (2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险敞口 B.下行风险 C.风险价值 D.最大回撤
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考题 （ ）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期价值 B.预期风险 C.预期损失 D.预期收益
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考题 （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.β系数 B.标准差 C.风险价值 D.跟踪误差
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考题 在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（）。A、风险B、风险程度C、损失概率D、损失程度
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考题 某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。A、最大可能损失B、概率值C、期望值D、在险值
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考题 1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）A、给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失B、给定时间内市场风险导致的最大损失C、给定时间内市场风险导致的最小损失D、一定概率下市场风险导致的最小损失
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考题 某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
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考题 关于预期损失，下列表述正确的是（）A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
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考题 资产组合理论认为，在一定统计期间内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合（）。
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考题 VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A、提供了以美元表示的最大损失B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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考题 VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
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考题 （）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。A、LPMB、VaRC、ESD、CRO
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考题 单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是指（ ）。A 违约概率B 非预期损失C 预期损失D 风险价值
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考题 单选题风险价值是指在一定的持有期和给定的（　）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A 损失概率B 敏感水平C 统计分布D 置信水平
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考题 判断题VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）A 对B 错
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考题 单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。A 最大可能损失B 概率值C 期望值D 在险值
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考题 单选题()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。A 波动率B 方差C VaRD 期望
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考题 填空题资产组合理论认为，在一定统计期间内已经实现的投资收益率变化及其发生的概率，基本符合（）。
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考题 单选题VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A 提供了以美元表示的最大损失B 概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C 评估投资组合在99%的置信水平下的状况D 评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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考题 单选题用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。A 违约概率B 非预期损失C 预期损失D 风险价值
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考题 单选题关于预期损失，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]A 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值B 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失C 预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
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