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“时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其含义就是：“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”（ ）
参考答案
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考题
给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法
考题
假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
考题
某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645)
A、0.9815B、0.4480C、4.375D、5.476
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。 A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元 C．明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元 D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
考题
假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）A．3.92B．1.96C．-3.92D．-l 96
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。A．3．92B．1．96C．-3．92D．-1．96
考题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
考题
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9 ，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 （ ）张期货合约进行套期保值。A：买进119张?
B：卖出119张?
C：买进157张?
D：卖出157张
考题
假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96
考题
给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法
考题
某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
考题
多选题假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者降低28.57%。无风险利率为每年6%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（ ）。A在该组合中，购进股票的数量0.4618股B在该组合中，借款的数量为19.22元C购买股票的支出为59.42元D下行概率为53.96%
考题
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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