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理财规划须关注基金市场,在三大经典风险调整收益率指数中,( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A.夏普比率
B.詹森指数
C.特雷纳指数
D.晨星指数
B.詹森指数
C.特雷纳指数
D.晨星指数
参考答案
参考解析
解析:夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时,用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。
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考题
理财规划须关注基金市场,在评价基金业绩的指标中,( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普指数B.詹森指数C.特雷纳指数D.晨星指数
考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
考题
理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率,若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率,应投资( )。A.0.4B.0.5C.0.6D.0.8
考题
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为( )。A.6.50%B.6%C.5.80%D.5%
考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
理财规划须关注基金市场,在评价基金业绩的指标中,()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
考题
假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场的平均收益率为25%,标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为( )。A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。A、3.26%B、10.65%C、5.56%D、1.21%
考题
理财规划须关注基金市场,在三大经典风险调整收益率指数中,()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
考题
单选题詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0,表明基金的业绩表现( )市场基准组合。A
劣于B
等于C
优于D
不确定
考题
单选题( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A
夏普比率B
詹森指数C
特雷诺指数D
晨星指数
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