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投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。
①购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
②购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
③购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
④购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权

A.②④
B.②③
C.①④
D.①③

参考答案

参考解析
解析：牛市价差期权包括牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权。牛市看涨价差期权是指投资者在买进一个执行价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但执行价格较高的看涨期权。牛市看跌价差期权是指投资者在买进一个较低执行价格的看跌期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但执行价格较高的看跌期权。
更多 “投资者预期股票价格上涨，可以通过（ ），构造牛市价差期权。 ①购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 ②购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 ③购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 ④购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.②④ B.②③ C.①④ D.①③” 相关考题
考题 假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当（ ）。A．买入看涨期权B．卖出看涨期权C．买入看跌期权D．卖出看跌期权
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考题 假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下： 此时，投资者进行套利的方式是（ ）A.水平价差期权 B.盒式价差期权 C.蝶式价差期权 D.鹰式价差期权
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考题 投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。 Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ．Ⅳ B.Ⅱ．Ⅲ C.Ⅰ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅲ
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考题 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。 Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.1、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
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考题 根据下面资料，回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。 投资者构建该组合策略净支出为（　　）元。 查看材料A.4250 B.750 C.4350 D.850
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考题 根据下面资料，回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。 若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（　　）元。 查看材料A.1000 B.500 C.750 D.250
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考题 投资者如果预期股票价格上涨，则应进行熊市价差交易。
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考题 牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。A、牛市价差期权策略B、买入认购期权C、卖出认购期权D、卖出认沽期权
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考题 在下列（）情况下，投资者会卖出认购期权。A、预期股票价格上涨B、预期股票价格下跌C、对所持股票多头部位保值D、对所持股票空头部位保值
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考题 投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）A、牛市认购价差策略B、熊市认购价差策略C、熊市认沽价差策略D、以上均不正确
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考题 在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合
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考题 如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）A、牛市价差B、熊市价差C、多头日历价差D、空头日历价差
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考题 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
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考题 投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大，如果价格上涨，也不愿意承担过高风险，这时投资者可以选择的策略是（）。A、做多股票认购期权B、做多股票认沽期权C、做空股票认购期权D、做空股票认沽期权
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考题 单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合
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考题 单选题同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨（或看跌）期权构造的是（　　）期权策略。A 牛市价差B 熊市价差C 盒式价差D 蝶式价差
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考题 单选题某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。A 1B 2C 3D 4
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考题 单选题根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。A 4250B 750C 4350D 850
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考题 单选题投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）A 牛市认购价差策略B 熊市认购价差策略C 熊市认沽价差策略D 以上均不正确
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考题 多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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考题 多选题在下列（）情况下，投资者会卖出认购期权。A预期股票价格上涨B预期股票价格下跌C对所持股票多头部位保值D对所持股票空头部位保值
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考题 判断题投资者如果预期股票价格上涨，则应进行熊市价差交易。A 对B 错
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考题 单选题牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。A 牛市价差期权策略B 买入认购期权C 卖出认购期权D 卖出认沽期权
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考题 单选题根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。A 1000B 500C 750D 250
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考题 问答题牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
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考题 单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。A 买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权B 卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权C 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权D 卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权
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考题 单选题根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元，该投资者盈亏平衡。A 32.5B 37.5C 40D 35
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考题 单选题如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）A 牛市价差B 熊市价差C 多头日历价差D 空头日历价差
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