网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。

A：期权的到期时间
B：标的资产的价格波动率
C：标的资产的到期价格
D：无风险利率

参考答案

参考解析
解析：资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
更多 “在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间 B：标的资产的价格波动率 C：标的资产的到期价格 D：无风险利率” 相关考题
考题 布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A．标的资产的现行价格B．看涨期权的执行价格C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差，D．连续复利的短期无风险年利率
查看答案
考题 下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。 A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
查看答案
考题 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。 A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
查看答案
考题 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A、期权的执行价格 B、期权期限 C、股票价格波动率 D、无风险利率 E、现金股利
查看答案
考题 采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（　）。A.股票当前价格 B.无风险利率 C.期权到期时间 D.股票报酬率的贝塔系数
查看答案
考题 布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的资产的现行价格 B.看涨期权的执行价格 C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差 D.连续复利的年度无风险利率
查看答案
考题 在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是 A.执行价格X B.连续复利的无风险利率 C.标的资产波动率 D.期权的到期时间T
查看答案
考题 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
考题 布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
考题 布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
考题 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
查看答案
考题 在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。 Ⅰ.期权的执行价格 Ⅱ.期权期限 Ⅲ.股票价格波动率 Ⅳ.无风险利率 Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号X代表（）。 A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格
查看答案
考题 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
查看答案
考题 布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 D.标的资产价格波动率为常数 E.假定标的资产价格遵从混沌理论
查看答案
考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
查看答案
考题 影响期权的因素主要有（）。A、标的资产的价格B、标的资产价格波动率C、无风险市场利率D、期权到期时间
查看答案
考题 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（　）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
查看答案
考题 多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
查看答案
考题 单选题在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。A 期权的到期时间B 标的资产的价格波动率C 标的资产的到期价格D 无风险利率
查看答案
考题 多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
查看答案
考题 多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（　　）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
查看答案
考题 多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ 　）。A期权的执行价格B期权期限C标的资产的初始价格D无风险利率E现金股利
查看答案
考题 多选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D标的资产价格波动率为常数E假定标的资产价格遵从混沌理论
查看答案
考题 单选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论A II 、III 、IV、VB I、II、III、IVC I、II、IVD I、II、III、IV、Ⅴ
查看答案
考题 单选题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A 期权的到期时间B 标的资产的价格波动率C 标的资产的到期价格D 无风险利率
查看答案
热门标签
最新试卷