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在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。

A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利

参考答案

参考解析
解析:在期权定价理论中,根据根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。
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考题 根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型,假设其他因素不变,下列变动会导致期权价值下跌的是( )。A.年标准差增大 B.期权执行价格提高 C.期权到期期限缩短 D.股票价格上升

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考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 公式中的符号X代表()。 A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格

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