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久期可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动率变动的百分比。（ ）
参考答案
参考解析
解析：久期用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动的百分比。
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考题
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是( )。A．收益率与价格成正比例变动B．收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动C．收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大D．公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率的变动幅度，D为久期E．以上说法皆不正确
考题
下列对于久期公式dPdy＝-D×P(1+y)的理解，不正确的是( )。A．收益率与价格反向变动B．价格变动的程度与久期的长短有关C．久期越长，价格的变动幅度越大D．久期公式中的D为修正久期
考题
假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每年付息一次，若该市场利率为8%，请计算：（1）该债券的久期；（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。
考题
以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
考题
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大
B、价格变动的幅度与久期的长短无关
C、久期公式中的D为修正久期
D、收益率与价格同向变动
考题
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B.价格变动的程度与久期的长短无关
C.久期公式中的D为修正久期
D.收益率与价格同向变动
考题
关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
考题
债券的修正久期描述的是（）。A、收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比B、当收益率上升1个基点时，债券价值的变化C、收益率变化1%时，债券价格变动的百分比D、收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
考题
单选题债券的修正久期描述的是（）。A
收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比B
当收益率上升1个基点时，债券价值的变化C
收益率变化1%时，债券价格变动的百分比D
收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值
考题
多选题关于久期，下列说法正确的有（）。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）D久期又称持续期E当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
考题
单选题关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。A
久期越长，价格的变动幅度越大B
价格变动的幅度与久期的长短无关C
久期公式中的D为修正久期D
收益率与价格同向变动
考题
多选题关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）A资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。B在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。C在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。D如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
考题
单选题下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A
久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B
收益率与价格反向变动C
价格变动的程度与久期的长短有关D
久期越长价格的变动幅度越小
考题
判断题无论久期缺口为何值，利率变动对银行净值都会有影响。（）A
对B
错
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