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题目内容
（请给出正确答案）
计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。
A:股票A与市场投资组合M之间的协方差
B:股票A的方差
C:市场投资组合M的方差
D:股票A的变异系数
E:市场投资组合M的变异系数
B:股票A的方差
C:市场投资组合M的方差
D:股票A的变异系数
E:市场投资组合M的变异系数
参考答案
参考解析
解析：贝塔系数的公式为，COV(A,M)/DM，所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。
更多 “计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。A:股票A与市场投资组合M之间的协方差B:股票A的方差C:市场投资组合M的方差D:股票A的变异系数E:市场投资组合M的变异系数” 相关考题
考题
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍
考题
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
考题
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
考题
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
考题
己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。
考题
通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。A.其余选项都对
B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金
C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l
D.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
考题
计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（ ）。
Ⅰ 该股票与整个股票市场的相关性
Ⅱ 股票自身的标准差
Ⅲ 整个市场的标准差
Ⅳ 该股票在投资组合中配置的权重A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
考题
市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（ ）。
A.A股票的贝塔系数是3
B.B股票的贝塔系数是3.5
C.投资组合的贝塔系数是6.5
D.投资组合的必要收益率是19%
考题
以下有关贝塔系数（法）的说法中，正确的有（ ）。
A.贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数
C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数
D.贝塔系数反映的是历史的变动情形
E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
考题
某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为( )。A.1.02
B.1.09
C.1.13
D.1.20
考题
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A、市场投资组合的贝塔系数等于-1B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E、以上说法都正确
考题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
考题
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（ ）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
考题
多选题下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A市场投资组合的贝塔系数等于-1B如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E以上说法都正确
考题
单选题关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A
可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小B
贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％C
贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金D
贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
考题
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B
贝塔系数是使用历史数据计算的C
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。
要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。A
A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B
B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C
C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D
ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
考题
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
考题
多选题下列关于贝塔系数的表述中正确的有（ ）。A贝塔系数越大，说明系统风险越大B某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同C某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍D某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
考题
单选题计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（ ）。Ⅰ.该股票与整个股票市场的相关性Ⅱ.股票自身的标准差Ⅲ.整个市场的标准差Ⅳ.该股票在投资组合中配置的权重A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB
Ⅰ、Ⅱ、ⅢC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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