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己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。

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考题 无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。
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考题 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
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考题 某只股票预计明年股利为2元,股利增长率为2%,该股票的贝塔系数为1,预期无风险收益率为4%,市场平均收益率为10%,则该股票价值为()()。 A.20.4元B.25元C.16.66元D.50元
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考题 某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。
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考题 已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
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考题 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。A.5％B.6％C.7％D.8％
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考题 已知股票A的预期收益率为8%，股票B的预期收益率为10%，股票A目前的市价为15元，股票B目前的市价为20元，某投资人购买了400股A股票和200股B股票，构成一个资产组合。要求计算下列指标：(1)资产组合中股票A和股票B的投资比重；(2)资产组合的预期收益率。
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考题 短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：（1）市场资产组合的预期收益率是多少？（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
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考题 无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（）。A.15％B.15.5％C.22％D.20.3％
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考题 某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。 (1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值? (2)该股票每年每股支付多少固定红利? (3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?
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考题 已知无风险资产的收益率为8%，市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比串 为40% .最近每股盈利10美元，毎年付一次的股息刚刚支付.预期该股票的股东权益收益率为 20%。。。. (1)求该股票的内在价值. (2)当前的政价为股价100美元/股，预期一股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率.
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考题 (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。A.1．55 B.1．75 C.1．45 D.1．25
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考题 市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。 A.A股票的贝塔系数是3 B.B股票的贝塔系数是3.5 C.投资组合的贝塔系数是6.5 D.投资组合的必要收益率是19%
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考题 已知某股票的贝塔系数为0.5，其收益率的标准差为40%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（　）。A.0.45 B.0.50 C.0.30 D.0.25
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考题 某证券资产组合的相关信息如下：A股票的贝塔系数为0.5，在组合中所占的比例为30%；B股票的贝塔系数为1.2，在组合中所占的比例为50%;C股票的贝塔系数为1.7，在组合中所占的比例为20%,则证券资产组合的贝塔系数为(　)。A.1.02 B.1.09 C.1.13 D.1.20
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考题 某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）A、10.5%B、10.8%C、11.2%D、12%
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考题 目前国库券收益率为13%，市场投资组合收益率为18%，而该股票的贝塔系数为1.2，那么该股票的的资金成本为（）A、19%B、13%C、18%D、8%
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考题 某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定发行该股票的成本率为（）。A、16.4%B、18.0%C、23.0%D、24.6%
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考题 已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
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考题 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。A、8%B、10%C、12%D、16%
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考题 单选题假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。A 14%B 10%C 8%D 12%
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考题 单选题目前国库券收益率为13%，市场投资组合收益率为18%，而该股票的贝塔系数为1.2，那么该股票的的资金成本为（）A 19%B 13%C 18%D 8%
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考题 单选题某股票为固定成长股，其成长率为3%，预期第一年后的股利为4元。假定目前国库券收益率为13%，平均风险股票的必要收益率为19%，该股票的贝塔系数为1.5，则该股票的内在价值为()。A 21.05B 25C 26.67D 30
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考题 单选题某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（　　）。Ⅰ．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ．该投资者的组合β系数等于0.96Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率A Ⅰ、ⅢB Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅣD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。A 1.25B 1.45C 1.75D 1.55
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考题 单选题已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。A 4%B 4.45%C 6.25%D 9%
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考题 单选题某股票为股利固定增长的股票，近期支付的股利为1.5元/股，年股利增长率为8%。若无风险收益率为5%，市场上所有股票的平均收益率为13%，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的内在价值为（　　）元。A 25.68B 22.73C 26.32D 24.55
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