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套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
- A、盈利
- B、亏损
- C、套利机会
- D、投资风险
参考答案
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考题
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．多因素模型D．特征线模型
考题
套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定因素。根据套利定价理论，如果( )的话，市场上就会存在无风险的套利机会。A．市场无效B．市场有效C．市场未达到均衡状态D．市场已经达到均衡状态
考题
下列属于无套利定价原理特性的是（ ）。 A．如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格 B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格 C．实际套利活动有相当大的部分是风险套利 D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
考题
为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。A:资本资产定价模型
B:套利定价理论
C:多因素模型
D:特征线模型
考题
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
考题
（ ）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因。A、均衡价格理论
B、套利定价理论
C、资本资产定价模型
D、股票价格为公平价格
考题
单选题如果市场未达到均衡状态的话，投资者就会大量利用这种机会，从而使均衡状态恢复，这是下面哪一项理论的观点()。A
均衡价格理论B
套利定价理论C
资产资本定价模型D
股票价格为公平价格
考题
单选题（ ）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因。A
均衡价格理论B
套利定价理论C
资本资产定价模型D
股票价格为公平价格
考题
单选题套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。A
利用价格的不均衡进行套利B
套利的成本C
在一定价格水平下如何套利D
资产的合理定价
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