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无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的标准差为7%,则该组合的预期收益率为()。

  • A、6.4%
  • B、9.9%
  • C、5.49%
  • D、15%

参考答案

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考题 假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。 A、4%B、8%C、12%D、16%

考题 已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

考题 假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

考题 已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%,标准差分别为18%和22%,相关系数为0.2, 当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合,那么该组合的预期收益率和标准差分别为:( )A.10.8% 10%B.10.8% 15.2%C.12% 10%D.12% 15.2%

考题 假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A.10%B.12%C.19%D.7%

考题 已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12% B:3%,12% C:3%,6% D:6%,10%

考题 当(  )时,投资者将选择高β值的证券组合。 A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C、预期市场行情上升 D、预期市场行情下跌

考题 根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和无风险收益率之差 D.市场预期收益率

考题 根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为 A.在市场预期收益率和与风险收益率之间 B.无风险利率 C.市场预期收益率和与风险收益率之差 D.市场预期收益率

考题 假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%,资产2的预期收益率为8%,标准差为12%,两个资产的相关系数为1,假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。A.2.8%;4.4% B.2.8%,10% C.6.8%,4.4% D.6.8%,10%

考题 某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。A.18.33% B.12.93% C.15.8% D.19%

考题 已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A.6%,12% B.3%,12% C.3%,6% D.6%,10%

考题 资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()A、10.5%B、10.8%C、11.2%D、12%

考题 某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%

考题 无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。A、15%B、20%C、0D、17%

考题 假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

考题 假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.2的风险证券,该证券的预期收益率为()。A、5%B、10%C、11%D、12%

考题 某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。A、3.26%B、10.65%C、5.56%D、1.21%

考题 当()时,应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

考题 单选题无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的标准差为7%,则该组合的预期收益率为()。A 6.4%B 9.9%C 5.49%D 15%

考题 单选题某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。A 18.33%B 12.93%C 15.8%D 19%

考题 单选题某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()A 10.5%B 10.8%C 11.2%D 12%

考题 单选题当(  )时,投资者将选择高β值的证券组合。A 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C 预期市场行情上升D 预期市场行情下跌

考题 单选题当()时,市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。A 预期市场行情上升B 预期市场行情下跌C 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

考题 单选题假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.2的风险证券,该证券的预期收益率为()。A 5%B 10%C 11%D 12%

考题 单选题假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%,资产2的预期收益率为8%,标准差为12%,两个资产的相关系数为1,假设按资产1占40%,资产2占60%的比例构建投资组合,则组合的预期收益率和标准差分别为( )。A 2.8%;4.4%B 2.8%;10%C 6.8%;4.4%D 6.8%;10%