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以下关于期权估价模型的表述中，正确的有（）。
- A、各种未来机会实质上可以看作是企业持有的实物期权，期权估价法则是评估实物期权价值的重要方法
- B、公司发行的许多证券都包含着期权，比如认股权证、可转换债券等，因此期权估价模型可以用于确定这些金融资产的价值
- C、期权定价模型与预期收益贴现估价模型没有如何联系，也不可能同时结合使用
- D、针对中小企业上市发行时的无形资产，比较适宜采用期权定价模型进行评估，以反映技术和竞争上的不确定性，从而使估价更符合现实、更趋合理
参考答案
更多 “以下关于期权估价模型的表述中，正确的有（）。A、各种未来机会实质上可以看作是企业持有的实物期权，期权估价法则是评估实物期权价值的重要方法B、公司发行的许多证券都包含着期权，比如认股权证、可转换债券等，因此期权估价模型可以用于确定这些金融资产的价值C、期权定价模型与预期收益贴现估价模型没有如何联系，也不可能同时结合使用D、针对中小企业上市发行时的无形资产，比较适宜采用期权定价模型进行评估，以反映技术和竞争上的不确定性，从而使估价更符合现实、更趋合理” 相关考题
考题
下列关于期权价值的表述中，正确的有（ ）。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值
考题
针对中小企业上市发行时的无形资产,比较适宜单独采用()进行评估,以反映技术和竞争上的不确定性,从而使估价更符合现实、更趋合理。
A.预期收益贴现模型B.可比估价模型C.期权估价模型D.EVA财务评价模型
考题
以下关于可比估价模型的表述中,正确的有:()
A.可比估价模型的理论基础是"一价定律"B.在可比估价模型中,资产的价值可以通过参考可比资产的价值与某一变量(如收益、现金流、账面价值等)的比率而得到C.可比估价模型在确定公司的绝对价值方面比预期收益贴现模型更加准确和可靠D.可比估价模型的应用价值主要在于为公司的价值评估提供一种相对的简易判断标准,从而帮助我们确定同一行业板块或同一配置类别中不同股票的相对投资价值
考题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D、美式期权的价值低于欧式期权
考题
关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（ ）。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价
B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值
考题
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。
A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
考题
下列关于相对价值估价模型适用性的说法中，错误的是( )。A.市盈率估价模型不适用于亏损的企业
B.市净率估价模型不适用于资不抵债的企业
C.市净率估价模型不适用于固定资产较少的企业
D.收入乘数估价模型不适用于销售成本率较低的企业
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。
A.期权到期，持有者必须行权
B.美式期权只能在期权到期日执行
C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权
B:美式期权只能在期权到期日执行
C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
考题
关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
考题
单选题利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（ ）。A
在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B
在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C
模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率D
股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
考题
多选题下列关于实物期权的表述中，正确的有（ ）。A从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质B常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权C放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值D项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)
考题
多选题关于期权，下列说法正确的有（）。A期权到期，持有者必须行权B美式期权只能在期权到期日执行C欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
考题
多选题在期权价格大于0的情况下，下列关于美式看跌期权的表述中，正确的有（ ）。A随着时间的延长，期权价格增加B执行价格越高，期权价格越低C股票价格越高，期权价格越高D股价的波动率增加，期权价格增加
考题
多选题下列关于期权估价原理的表述中，正确的有（ ）。A在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权B在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合C风险中性原理是复制原理的替代办法D采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的
考题
单选题以下关于欧式看涨期权的表述中，不正确的是( )。A
股票价格越高，期权价格越高B
执行价格越高，期权价格越低C
随着时间的延长，期权价格增加D
在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低
考题
单选题下列关于企业价值评估的相对价值法的表述中，正确的是（ ）。A
净利为负值的企业不能用市净率模型进行估价B
对于亏损企业和资不抵债的企业，无法利用收入乘数模型计算出一个有意义的价值乘数C
对于销售成本率较低的服务类企业适用收入乘数估价模型D
对于销售成本率趋同的传统行业的企业不能使用收入乘数估价模型
考题
单选题针对中小企业上市发行时的无形资产，比较适宜单独采用（）进行评估，以反映技术和竞争上的不确定性，从而使估价更符合现实、更趋合理。A
预期收益贴现模型B
可比估价模型C
期权估价模型D
EVA财务评价模型
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
单选题下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。A
单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B
在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果C
在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果D
在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近
考题
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A
美式看涨期权只能在到期日执行B
无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D
对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
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