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题目内容
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多选题
平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。
A
难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B
用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C
所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D
对冲头寸频繁而大量的调整
参考答案
参考解析
解析：
当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸频繁而大量的调整。
当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸频繁而大量的调整。
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考题
以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。A.期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸
B.期权多头和空头了结头寸的方式不同
C.当期权多头行权时，空头必须履约
D.如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期
考题
下列关于CME变易的大豆期货期权合约的行权规定的说法中，正确的是（）。
A.期权到期前的任何交易时间，期权买方都可以执行期权，但必须在芝加哥时间下午6：00前通知结算所
B.期权执行结果将转为标的期货头寸
C.实值期权在最后交易日将被自动执行
D.实值期权在最后交易日可以不执行
考题
平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A. 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D. 对冲头寸的频繁和大量调整
考题
平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D、对冲头寸的频繁和大量调整
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
考题
期权空头了结持仓的方式包括（）。A、当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸B、通过对冲方式平仓了结头寸C、持有期权至合约到期，直至自己放弃行权D、以要求多头行权的方式了结头寸
考题
多选题期权空头了结持仓的方式包括（）。A当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸B通过对冲方式平仓了结头寸C持有期权至合约到期，直至自己放弃行权D以要求多头行权的方式了结头寸
考题
单选题期权空头了结持仓的方式不包括（ ）。A
当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸B
可通过对冲平仓了结头寸C
持有期权至合约到期D
以要求多头行权的方式了结头寸
考题
多选题下列关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。A期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸B期权多头和空头了结头寸的方式不同C当期权多头行权时，空头必须履约D如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至含约到期
考题
多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A
delta可以是正数，也可以是负数B
delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C
我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D
即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
考题
多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
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