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平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。

A. 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D. 对冲头寸的频繁和大量调整

参考答案

参考解析
解析：平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
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