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单选题
沪深300指数期货合约到期时,只能进行()。
A

现金交割

B

实物交割

C

现金或实物交割

D

强行减仓


参考答案

参考解析
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考题 下列关于沪深300股指期货合约的叙述,错误的是( )。A.沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约B.股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后1小时的算术平均价C.沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数D.沪深300指数市场覆盖率高,主要成分股权重比较分散,有利于防范指数操纵行为

考题 2009年3月18日,沪深300指数现货报价为2300点,2009年9月到期(9月18日到期)的沪深300指数仿真合约报价为2700点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约(100000000/(2300×300)=144.93≈145),则到9月18日收盘时,若沪深300指数报价(点)为2500点,则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。A.95652174B.121739130C.108695652D.113043478

考题 IF1405合约表示的是2014年5月到期的沪深300指数期货合约。( )

考题 沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )

考题 2013年9月6日,首批 ( )正式在中国金融期货交易所推出。A.5年期国债期货合约B.10年期国债期货合约C.沪深300指数期货合约D.沪深500指数期货合约

考题 沪深300指数期货合约在上海期货交易所上市。( )

考题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的膘数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深301期货合约进行保值。A.200 B.180 C.222 D.203

考题 当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为()元。A.1000 B.3000 C.5000 D.8000

考题 9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180 B.222 C.200 D.202

考题 沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。( )

考题 当沪深300指数从4920点跌到4910点时,沪深300指数期货合约的实际价格波动为( )元。 A、1000 B、3000 C、5000 D、8000

考题 沪深300指数期货合约的价格为4000点,此时沪深300指数为4050点,则1手股指期货合约的价值为()万元。A、121.5B、120C、81D、80

考题 假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的期货头寸盈亏是()元人民币。A、-2280000B、-5280000C、-8280000D、-11280000

考题 以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。A、沪深300指数红利率B、沪深300指数现货价格C、期货合约剩余期限D、沪深300指数的历史波动率

考题 沪深300股指期货合约到期时只能进行()。A、现金交割B、实物交割C、现金或实物交割

考题 2013年9月6日,首批()正式在中国金融期货交易所推出。A、5年期国债期货合约B、10年期国债期货合约C、沪深300指数期货合约D、沪深500指数期货合约

考题 沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()

考题 沪深300指数期货合约到期时,只能进行()。A、现金交割B、实物交割C、现金或实物交割D、强行减仓

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]A 200B 180C 222D 202

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元,与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A 140B 600C 20D 200

考题 单选题沪深300股指期货合约到期时只能进行()。A 现金交割B 实物交割C 现金或实物交割

考题 判断题IF1405合约表示的是2014年5月到期的沪深300指数期货合约。()A 对B 错

考题 单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出( )份沪深300股指期货合约。A 110B 115C 117D 119

考题 判断题沪深300指数期货合约中,合约价值"300元*沪深300指数",其中300元是指交易单位。()A 对B 错

考题 单选题以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。A 沪深300指数红利率B 沪深300指数现货价格C 期货合约剩余期限D 沪深300指数的历史波动率

考题 单选题沪深300指数期货合约到期时,只能进行()。A 现金交割B 实物交割C 现金或实物交割D 强行减仓

考题 单选题假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。则投资者的现货头寸价值为()元人民币。A 99277978.34B 102286401.9C 105294825.5D 108303249.1

考题 单选题9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A 200B 180C 222D 202