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单选题
（　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A

Credit  Metrics模型

B

Credit   Risk+模型

C

Credit   PortfolioView模型

D

Credit   Monitor模型

参考答案

参考解析
解析： 本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
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考题 多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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考题 单选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（ ）。A CreditMetrics的本质是VaR模型B CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D 在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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考题 单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 多选题个人贷款中，贷款人应根据下列（）的异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整审批政策，加强相关贷款的管理。A重大经济形势变化B违约率明显上升C个别借款人违约
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