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C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）

参考答案

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考题 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03
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考题 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06
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考题 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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考题 根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
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考题 根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06
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考题 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误
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考题 根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06
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考题 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
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考题 是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型
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考题 Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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考题 （ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．CreditMetrics模型D．CreditRisk+模型C．CreditPortfolioVien模型D．CreditMonitor模型
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考题 假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.08B．0.09C．0.10D．0.11
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考题 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
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考题 以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
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考题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。 A B 贷款金额 3000万元 2000万元 客户违约概率 1% 2% 贷款违约回收率 60% 40% A:28B:15C:36D:4
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考题 贷款组合内的各单笔贷款之间一般是相互独立的。()
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考题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额B:回收率C:回收率的波动性D:贷款违约风险之间的相关性
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考题 通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）A、估计贷款的违约概率B、预计贷款的信用损失C、确定贷款组合准确的最大损失D、支持银行贷款的决策和贷款利率的确定
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考题 根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。A、0.09B、0.08C、0.07D、0.06
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考题 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A、正态B、泊松C、指数D、均匀
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考题 单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A 似定每笔贷款不违约状态B 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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考题 单选题（ ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A CreditMetrics模型B CreditPortfolioView模型C CreditRisk+模型D CreditRisk-模型
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考题 单选题（　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A Credit Metrics模型B Credit Risk+模型C Credit PortfolioView模型D Credit Monitor模型
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考题 单选题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%A 4B 15C 36D 28
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考题 单选题通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项？（）A 估计贷款的违约概率B 预计贷款的信用损失C 确定贷款组合准确的最大损失D 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定
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