网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
填空题
计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “填空题计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。” 相关考题
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
考题
下列关于VaR的说法，不正确的是（ ）。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
考题
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
考题
为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
考题
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
考题
VAR风险管理模型的特点包括：（）。A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
考题
风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A
于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B
银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C
因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D
因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
考题
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
热门标签
最新试卷