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以下不是VaR方法的是()。

A:风险价值模型
B:受险价值方法
C:在险价值方法
D:投资价值模型

参考答案

参考解析
解析：VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。
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考题 关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。A．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失 B．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 C．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 D．风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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