网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
期权组合的Theta指的是（）。
A

投资组合价值变化与利率变化的比率

B

期权价格变化与波动率的变化之比

C

组合价值变动与时间变化之间的比例

D

Delta值的变化与股票价格的变动之比

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题期权组合的Theta指的是（）。A 投资组合价值变化与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值的变化与股票价格的变动之比” 相关考题
考题 以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
查看答案
考题 下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?() A.DeltaB.GammaC.VegaD.Theta
查看答案
考题 期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）
查看答案
考题 （ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
查看答案
考题 到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
查看答案
考题 描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma
查看答案
考题 表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。A.期权价值变化/到期时间变化 B.到期时间变化/期权价值变化 C.期权价值变化/波动率的变化 D.波动率的变化/期权价值变化
查看答案
考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
查看答案
考题 下列关于Theta的性质的说法不正确的是（） A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值 会随着到期日的临近而降低。 B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。 C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
查看答案
考题 期权风险度量指标包括（ ）指标。?A.DeltA B.GammA C.ThetA. D.VegA
查看答案
考题 某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。A、久期B、DeltaC、GammaD、Theta
查看答案
考题 在期权的希腊字母中，哪项通常不被看成是风险？（）A、GammaB、VeggaC、RhoD、Theta
查看答案
考题 客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入看涨期权D、卖出看涨期权
查看答案
考题 （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
查看答案
考题 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
查看答案
考题 下列关于Theta值描述正确的有（）。A、随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的B、随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的C、Theta值反应时间流逝对期权价格的影响D、Theta值反应时间流逝对波动率的影响
查看答案
考题 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
查看答案
考题 对于买入欧式看涨期权，以下希腊字母一般为正值的是（）。A、GammaB、VegaC、DeltaD、Theta
查看答案
考题 期权投资组合Vega指的是（）。A、投资组合价值变动与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值得变化与股票价格的变动之比
查看答案
考题 期权组合的Theta指的是（）。A、投资组合价值变化与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
查看答案
考题 Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。
查看答案
考题 判断题Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（　　）A 对B 错
查看答案
考题 多选题客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入看涨期权D卖出看涨期权
查看答案
考题 判断题在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。A 对B 错
查看答案
考题 单选题期权投资组合Vega指的是（）。A 投资组合价值变动与利率变化的比率B 期权价格变化与波动率的变化之比C 组合价值变动与时间变化之间的比例D Delta值得变化与股票价格的变动之比
查看答案
考题 单选题关于Theta性质的说法错误的是（）A 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B 在行权价附近，Theta的绝对值最大C 非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。D 随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
查看答案
热门标签
最新试卷