网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
单选题
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
A
同一方向
B
相反方向
C
同一或相反方向
D
无法确定
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “单选题如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。A 同一方向B 相反方向C 同一或相反方向D 无法确定” 相关考题
考题
下列关于Vega说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下列关于Vega的说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
以下对于期权特征的描述错误的是()A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高D、如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
考题
下列关于Vega说法正确的有()。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下列关于Vega的说法正确的有()A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。A、波动率与期权价格成正比B、平价期权对波动率变动最为敏感C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。D、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
单选题二力平衡公理的充分必要条件是()。A
大小相等、方向相同作用在同一直线上B
大小相等、方向相反作用在同一直线上C
大小不等、方向相反作用在同一直线上D
大小相等、方向相反平行但不同线
考题
单选题期权投资组合Vega指的是()。A
投资组合价值变动与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值得变化与股票价格的变动之比
考题
单选题对于用单位载荷法求得的位移有如下四种说法,其中正确的是()。A
如果求得的值为正值,表示位移的指向为真实方向;如果求得的值为负值,则表示位移的真实方向与图示方向相反B
如果求得的值为正值,表示位移的指向与所加单位力方向相反;如果求得的值为负值,则表示位移方向与单位力方向相同C
所求位移值的正负并不能表示位移的方向D
如果求得的值为正值,表示位移的指向与所加单位力方向相同;如果求得的值为负值,则表示位移方向与单位力方向相反
考题
多选题以下对于期权特征的描述错误的是()A平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高B同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反C一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高D如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
考题
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
热门标签
最新试卷