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多选题
1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
A

费希尔.布莱克

B

迈伦.斯克尔斯

C

罗伯特.墨顿

D

沃伦.巴菲特

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考题 根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为（ ）。A．实值期权B．虚值期权C．平价期权D．看涨期权
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考题 下列为实值期权的是（ ）。A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
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考题 (2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利
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考题 下列（ ）为实值期权。A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
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考题 1973年5月，约翰考克斯、罗斯以及马克鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。（ ）
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考题 在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:股票价格波动率 D:无风险利率 E:现金股利
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考题 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A、期权的执行价格 B、期权期限 C、股票价格波动率 D、无风险利率 E、现金股利
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考题 根据协定价格与标的物市场价格的关系，可将期权分为()。A:实值期权B:虚值期权C:平价期权D:看涨期权
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考题 在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
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考题 根据协定价格与标的物市场价格的关系.我们可以把期权分为（ ）。 Ⅰ.看涨期权 Ⅱ.实值期权 Ⅲ.看跌期权 Ⅳ.平价期权A：Ⅰ.Ⅲ B：Ⅱ.Ⅳ C：Ⅱ.Ⅲ D：Ⅲ.Ⅳ
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考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号X代表（）。 A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格
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考题 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是 公式中的符号x代表（ ）。A.期权的执行价格 B.标的股票的市场价格 C.标的股票价格的波动率 D.权证的价格
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考题 某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（　　）。 A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权
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考题 在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格 B.期权期限 C.股票价格波动率 D.无风险利率 E.现金股利
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考题 （）是指期权的买方具有在约定期限内按照敲定价格买入一定数量的金融资产的权利。A、卖出期权B、欧式期权C、美式期权D、看涨期权
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考题 下列为实值期权的是（）。A、标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权B、标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权C、标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权D、标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权
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考题 标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
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考题 在同一时间内，以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做（）A、欧式期权B、美式期权C、双向期权D、空头期权
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考题 1973年7月，（）在《期权的定价与公司负债》一文中，推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。A、费希尔.布莱克B、迈伦.斯克尔斯C、罗伯特.墨顿D、沃伦.巴菲特
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考题 多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
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考题 单选题如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利，则该期权属于（）。A 美式看涨期权B 美式看跌期权C 欧式看涨期权D 欧式看跌期权
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考题 单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
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考题 多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权
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考题 多选题1973年7月，（　　）推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。A费希尔·布莱克B罗伯特·墨顿C迈伦·斯克尔斯D尤金·法玛
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考题 单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
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